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Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung

Systematische Kreditrisiken und makroökonomische Theorienbildung

AutorMatthias Wagatha
VerlagDUV Deutscher Universitäts-Verlag
Erscheinungsjahr2015
Seitenanzahl388 Seiten
ISBN9783322819079
FormatPDF
KopierschutzDRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis79,99 EUR
Matthias Wagatha entwickelt ein bedingtes Modellgerüst für die Kreditrisikoanalyse, das eine explizite Verknüpfung zwischen systematischen Kreditrisiken und internationalen makroökonomischen Systemen herstellt. Hierzu werden anhand von vektorautoregressiven Modellen in Verbindung mit Kointegrationskonzepten makroökonomische Theorien aufgestellt und überprüft.

Dr. Matthias Wagatha ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Manfred Steiner am Lehrstuhl für Finanz- und Bankwirtschaft der Universität Augsburg.

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