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Rohstoffe als Assetklasse

Autor	Andreas Laubenthal
Verlag	diplom.de
Erscheinungsjahr	2008
Seitenanzahl	49 Seiten
ISBN	9783836618960
Format	PDF
Kopierschutz	kein Kopierschutz/DRM
Geräte	PC/MAC/eReader/Tablet
Preis	38,00 EUR

Inhaltsangabe:Einleitung: Rohstoffe wurden bereits im 16.- und 17. Jahrhundert gehandelt. Doch erst in den letzten Jahren scheinen Investoren auf Rohstoffe als Assetklasse aufmerksam zu werden. Handelt es sich hierbei um eine kurzfristige Hochstimmung im Zuge der zuletzt stark gestiegenen Rohstoffpreise oder sind sie eine ernst zu nehmende Erweiterung der traditionellen Anlageformen? Das Ziel dieser Ausarbeitung ist es, zu zeigen ob Rohstoffe über einen längeren Zeitraum ein sinnvolles Investment darstellen. Dazu sollen deren Performance- und Risikokennzahlen zunächst anhand von Indizes gemessen werden. Außerdem gilt es zu beantworten, wie sich die Effizienz klassischer Portfolios aus Aktien und Staatsanleihen durch die Beimischung von Rohstoffindizes verändert. Einzelne Rohwaren (z.B. Weizen) oder Sub-Indizes (z.B. Energierohstoffe) werden nicht gesondert analysiert, da sich die Untersuchung auf die Assetklasse im Ganzen beschränkt. Nach dem in diesem Kapitel gegebenen Überblick, wird zu Beginn der heutige Markt für Rohstoffe und seine historische Entstehung beleuchtet. Anschließend werden in Kapitel 3 Grundkenntnisse zum Verständnis der Rohstoffmärkte gelegt. Dabei werden zunächst Futures als originäres Handelsinstrument von Waren dargestellt. An diese Darstellung knüpfen eine Beschreibung der Marktteilnehmer und verschiedene Erklärungsansätze für die Formen einer Terminmarktkurve an. Die Informationen aus Kapitel 3 legen den Grundstock für das Verständnis von Kapitel 4, in welchem verschiedene Arten von Rohstoffindizes vorgestellt und miteinander verglichen werden. Im Rahmen einer empirischen Untersuchung über einen 10- Jahreszeitraum werden Renditen, Volatilitäten und Korrelationen dieser Indizes untereinander gemessen. Ergänzend werden ihre Ertragsquellen und Charakteristika veranschaulicht. Kapitel 5 und 6 führen nachfolgend direkt zum oben beschriebenen Ziel der Arbeit. In Kapitel 5 wird eine empirische Untersuchung mit einer Datenhistorie von 1956 bis 2008 durchgeführt. Es werden Renditen und Volatilitäten von Rohstoffen, Aktien und Staatsanleihen verglichen. Um das Diversifikationspotenzial von Rohstoffen zu messen wird überdies deren Korrelation zu Aktien, Staatsanleihen und Inflation berechnet. Anhand eines Vergleichs der gewonnenen Daten soll eine erste Bewertung hinsichtlich der Eignung von Rohstoffen als Assetklasse erfolgen. Kapitel 6 vertieft die Ergebnisse aus Kapitel 5, indem die Auswirkungen einer Rohstoffbeimischung auf die [...]

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