Sie sind hier
E-Book

Methode von Box und Jenkins: Modellidentifikation und Parameterschätzung

AutorHeiner Bremer
VerlagGRIN Verlag
Erscheinungsjahr2002
Seitenanzahl25 Seiten
ISBN9783638136037
FormatePUB/PDF
Kopierschutzkein Kopierschutz
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis16,99 EUR
Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Allgemeines, Note: 1,0, Leuphana Universität Lüneburg (Wirtschaft), Veranstaltung: Prognoseverfahren, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Box-Jenkins-Methode wurde von G.E.P. Box und G.M. Jenkins 1970 in dem Buch 'Time Series Analysis - forecasting and control' veröffentlicht. Die Entwickler gingen davon aus, dass sich jede Zeitreihe als endliche Realisation einer korrelierten Zufallsvariablen ...Y-2, Y-1, Y0, Y1, Y2,... auffassen lässt. Dies wird auch als stochastischer Prozess (Yt) bezeichnet. Von einer stationären Zeitreihe wird gesprochen, wenn sie keine systematischen Veränderungen im Gesamtbild aufweist. Bestimmte Kennziffern, die auf Teilbereiche der Zeitreihe berechnet werden, dürfen nicht zu stark voneinander abweichen. Zu diesen Kennziffern gehört das arithmetische Mittel x , die Varianz s2, die Standardabweichung s, die empirische Kovarianz c und der Korrelationskoeffizient von Bravais-Pearson r. Ein stochastischer Prozess kann auf folgende Arten stationär sein: mittelwertstationär, wenn der Erwartungswert µt konstant ist, also EYt = µY für alle t varianzstationär, wenn die Varianz von Yt = sY 2 für alle t kovarianzstationär, wenn die Kovarianzfunktion .(s,t) nur von der Zeitdifferenz s-t abhängt schwach stationär, wenn der Prozess sowohl mittelwert-, als auch kovarianz- und somit auch varianzstationär ist.1 In den folgenden Abschnitten 1.1-1.4 werden Zeitreihenmodelle betrachtet, bei denen ein schwach stationärer Prozess durch sich selbst und/oder durch einen Prozess (et) erklärt wird. Der Ausdruck et stellt ein weißes Rauschen dar. Realisationen von weißem Rauschen haben einen Erwartungswert von 0 (Eet = 0), eine konstante Varianz se 2 und die Zufallsvariablen et sind unkorreliert. In dieser Arbeit werden zur Vereinfachung nur bereits mittelwertbereinigte Prozesse (Yt) betrachtet, d.h. EYt=0. Wenn der Erwartungswert EYt=µ ist, so wird der Prozess(Yt - µ) als mittelwertbereinigter Prozess bezeichnet. Dieser ist Prozess (Yt) ist invertierbar, falls sich der Prozess (et) durch den Prozess (Yt) abbilden lässt.2 In Kapitel 2 wird zunächst auf die allgemeine Vorgehensweise und dann im speziellen auf die Modellidentifikation und Parameterschätzung des Box-Jenkins-Verfahrens eingegangen. Diese Arbeit schließt in Kapitel 3 mit einer Darstellung der Arbeitsergebnisse für die Aufgabe der Umsetzung der Modellidentifikation und Parameterschätzung von ARMA(p,q)-Prozesse mit MS Excel anhand der Zeitreihe der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe Westdeutschlands. [...]

Kaufen Sie hier:

Horizontale Tabs

Blick ins Buch

Weitere E-Books zum Thema: Hochschulschriften - Diplomarbeiten

Evidence-based Management

E-Book Evidence-based Management
Darstellung der grundlegenden Zusammenhänge und kritische Auseinandersetzung Format: PDF

Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Controlling, Note: 2,0, Hochschule Ludwigshafen am Rhein, Veranstaltung: Neuere Ansätze des Managements, Sprache: Deutsch, Abstract: Evidence-…

Evidence-based Management

E-Book Evidence-based Management
Darstellung der grundlegenden Zusammenhänge und kritische Auseinandersetzung Format: PDF

Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Controlling, Note: 2,0, Hochschule Ludwigshafen am Rhein, Veranstaltung: Neuere Ansätze des Managements, Sprache: Deutsch, Abstract: Evidence-…

Bushido: Gangster-Rapper oder Spießer?

E-Book Bushido: Gangster-Rapper oder Spießer?
Eine Untersuchung zur Authentizität Bushidos auf der Grundlage von Interviews, Talkshow-Auftritten, kritischen Medienberichten und dem Film 'Zeiten ändern dich' Format: PDF/ePUB

Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Soziologie - Medien, Kunst, Musik, Note: 1,3, Technische Universität Dortmund, Veranstaltung: Geschichte der Rockmusik, Sprache: Deutsch, Abstract: 'Vom…

Weitere Zeitschriften

Ärzte Zeitung

Ärzte Zeitung

Zielgruppe:  Niedergelassene Allgemeinmediziner, Praktiker und Internisten. Charakteristik:  Die Ärzte Zeitung liefert 3 x pro Woche bundesweit an niedergelassene Mediziner ...

Computerwoche

Computerwoche

Die COMPUTERWOCHE berichtet schnell und detailliert über alle Belange der Informations- und Kommunikationstechnik in Unternehmen – über Trends, neue Technologien, Produkte und Märkte. IT-Manager ...

Das Hauseigentum

Das Hauseigentum

Das Hauseigentum. Organ des Landesverbandes Haus & Grund Brandenburg. Speziell für die neuen Bundesländer, mit regionalem Schwerpunkt Brandenburg. Systematische Grundlagenvermittlung, viele ...

DER PRAKTIKER

DER PRAKTIKER

Technische Fachzeitschrift aus der Praxis für die Praxis in allen Bereichen des Handwerks und der Industrie. “der praktiker“ ist die Fachzeitschrift für alle Bereiche der fügetechnischen ...

DULV info

DULV info

UL-Technik, UL-Flugbetrieb, Luftrecht, Reiseberichte, Verbandsinte. Der Deutsche Ultraleichtflugverband e. V. - oder kurz DULV - wurde 1982 von ein paar Enthusiasten gegründet. Wegen der hohen ...

IT-BUSINESS

IT-BUSINESS

IT-BUSINESS ist seit mehr als 25 Jahren die Fachzeitschrift für den IT-Markt Sie liefert 2-wöchentlich fundiert recherchierte Themen, praxisbezogene Fallstudien, aktuelle Hintergrundberichte aus ...

Euphorion

Euphorion

EUPHORION wurde 1894 gegründet und widmet sich als „Zeitschrift für Literaturgeschichte“ dem gesamten Fachgebiet der deutschen Philologie. Mindestens ein Heft pro Jahrgang ist für die ...