Numerische Optimierung des Shortfall-Risikos von Aktienportfolios am Beispiel des Value at risk
Inhaltsangabe:Problemstellung: Die Portfoliotheorie hat sich über einen sehr langen Zeitraum entwickelt. So steht z. B. in dem auf ca. 500 n. Chr. datierten jüdischen Talmud (hebr. Lehre, Lernen)…