Das LIBOR-Market-Modell unter Berücksichtigung stochastischer Volatilitäten
Masterarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich Mathematik - Angewandte Mathematik, Note: 1,0, Technische Hochschule Mittelhessen, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit befasst sich mit dem SABR-…