Vorwort | 6 |
Inhaltsverzeichnis | 8 |
Abbildungsverzeichnis | 14 |
Tabellenverzeichnis | 16 |
Abkürzungsverzeichnis | 18 |
Kapitel 1: Einleitung | 20 |
A. Einführung in die Problemstellung | 20 |
B. Gang der Untersuchung | 24 |
Kapitel 2: Kursschwankungen als Problem der Marktallokation | 26 |
A. Die Funktionen der Preise im ökonomischen Ansatz | 26 |
B. Effiziente Preisbildung auf Kapitalmärkten | 30 |
I. Die Transformationsleistung von Kapitalmärkten | 30 |
II. Markt- und Informationseffizienz | 33 |
1. Die Effizienzthese | 33 |
2. Schwache Informationseffizienz | 34 |
3. Halbstrenge Informationseffizienz | 36 |
4. Strenge Informationseffizienz | 39 |
C. Die ökonomische Interpretation von Kursschwankungen | 39 |
I.Wohlfahrtseffekte | 39 |
II. Fundamental- versus handelsinduzierte Volatilität | 42 |
D. Empirische Evidenz einer erhöhten Kursvolatilität | 42 |
I. Excess Volatility | 43 |
II. Testergebnisse für die internationalen Aktienmärkte | 44 |
E. Erklärungsansätze einer übermäßigen Preisvariabilität | 47 |
I. Die Bedeutung der Spekulation | 47 |
1. Spekulation und Arbitrage | 47 |
2. Ursachen spekulativen Verhaltens | 48 |
3. Stabilisierende Spekulation | 49 |
4. Destabilisierende Spekulation | 51 |
II. Die Theorie spekulativer Blasen | 53 |
1. Entstehung von Spekulationsblasen durch selbsterfüllende Erwartungen | 53 |
2. Vereinbarkeit spekulativer Preisblasen mit rationaler Erwartungsbildung | 55 |
III. Verhaltenstheoretische Erklärungsversuche | 56 |
1. Noise | 56 |
2. Positive Feedback | 59 |
3. Market Fads | 60 |
4. Market Overreaction | 61 |
F. Fazit zur volkswirtschaftlichen Relevanz stabiler Kursbewegungen | 63 |
Kapitel 3: Circuit Breaker als Instrument zur Beherrschung starker Kursschwankungen an Börsen | 65 |
A.Wertpapierhandel an Börsen | 65 |
I. Handelsobjekte | 66 |
II. Handelsphasen | 69 |
1. Informationsgewinnung | 70 |
2. Orderrouting | 70 |
3. Handelsabschluss | 72 |
4. Abwicklung | 72 |
III. Handelsverfahren | 73 |
1. Auktionsmärkte | 74 |
2. Händlermärkte | 76 |
3. Hybride Handelsverfahren | 77 |
IV. Handelsmotive | 78 |
1. Trading | 78 |
2. Hedging | 79 |
3. Arbitrage | 81 |
V. Börsenregulierung | 82 |
1. Der Laissez-faire-Ansatz freier Märkte | 82 |
2. Marktversagen | 83 |
3. Kompetenzzuordnung | 85 |
B. Circuit Breakerals Teil der institutionellen Börsenordnung | 86 |
I. Begriff | 86 |
II. Ziele der Installation | 87 |
III. Formen und institutionelles Design an den globalen Börsenplätzen | 88 |
IV. Implementierung an amerikanischen Finanztitelbörsen | 92 |
1. New York Stock Exchange | 92 |
2. Chicago Mercantile Exchange | 95 |
C. Die Ableitung von Effizienzkriterien | 97 |
I. Börsen als Primär- und Sekundärmärkte | 98 |
II. Kursvolatilität | 100 |
III. Marktliquidität | 101 |
IV. Höhe der Transaktionskosten | 103 |
D. Fazit zur Implementierung von Circuit Breakern als stabilisierendes Ordnungselement | 105 |
Kapitel 4: Die Handels- und Stabilisierungseffekte von Circuit Breakern | 107 |
A. Aktivierung bedingter Handelsregeln bei starken Preisschwankungen | 108 |
I. Cooling Off irrationaler Reaktionen | 108 |
II. Heilung des informationsbedingten Marktversagens | 109 |
III. Das Verhalten wertorientierter Marktteilnehmer | 110 |
1. Gefahr der adversen Selektion der Marktteilnehmer | 110 |
2. Handelsaussetzungen zur Stärkung wertorientierter Tradingstrategien | 111 |
3. Positive-Feedback-Trading und trendverstärkende Spekulation | 112 |
IV. Learning through Trading | 113 |
B. Der Einfluss auf Bestandsrisiken und die Liquiditätsversorgung | 115 |
I. Die Liquidität von Auktionsmärkten | 116 |
II. Kurssetzung und Handelsbestand von Market Makern | 118 |
C. Kurz- und langfristige Marktrückzugsstrategien | 119 |
I. Magneteffekte | 119 |
II. Dauerhafter Marktaustritt einzelner Handelsakteure | 121 |
D. Margining, Clearing und die Solvenz der Marktakteure | 123 |
I. Institutionelle Kreditabsicherungsmechanismen | 123 |
II. Margin Calls und Marktliquidität | 124 |
1. Zahlungsunsicherheiten und Kreditgrenzen bei plötzlichen Kursstürzen | 124 |
2. Überwindung der institutionellen Restriktionen | 125 |
III. Die Bedeutung der Zentralbank | 127 |
IV. Der Einfluss der Systemkapazitäten | 129 |
E. Beschränkungen einzelner Auftragsarten | 130 |
I. Indexarbitrage | 130 |
1. Rechtfertigung regulatorischer Eingriffe | 130 |
2. Verletzung des Einheitsmarktes durch Circuit Breaker | 132 |
II. Portfolio Insurance | 133 |
1. Programmgesteuerte Absicherungsstrategien als Form des Positive-Feedback-Handels | 133 |
2. Die Kaskadentheorie | 134 |
F. Effizienzwirkungen der gewählten Implementierungsform | 136 |
I. Regelbindung versus Ermessensentscheidung | 136 |
1. Automatische Aktivierung von Circuit Breakern | 136 |
2. Diskretionäre Handelseinschränkungen in Krisensituationen | 138 |
II. Die Koordination von Circuit Breakern | 141 |
1. Spillover-Effekte | 141 |
2. Koordinationskonzepte | 143 |
3. Abstimmung zwischen nationalen und internationalen Börsenplätzen | 144 |
G. Der Einfluss des politischen Entscheidungsprozesses | 146 |
I. Gefangenen-Dilemma | 146 |
II. Rent Seeking | 149 |
H. Fazit zur Vorteilhaftigkeit von Circuit Breakern aus modelltheoretischer Sicht | 150 |
Kapitel 5: Empirische Fakten zur Effizienz von Handelseinschränkungen an den amerikanischen Wertpapierbörsen | 152 |
A. Volatilitätsvergleiche des Kursverhaltens | 152 |
B. Programmhandel und Marktvolatilität | 154 |
I. Einfluss automatisch ausgelöster Handelsstrategien | 154 |
II. Beschränkung der Indexarbitrage durch Rule 80A | 156 |
C. Die Wirkung von Kurslimits | 161 |
I. Evidenz für die CME | 161 |
II. Untersuchungen nicht-amerikanischer Börsenplätze | 163 |
III. Kursschranken an Warenterminbörsen | 164 |
D. Sicherheitseinlagen, Volatilitätsniveau und Circuit Breaker | 165 |
I. Handelsbeschränkungen zur Bewältigung von Margin Calls | 166 |
II. Hohe Margins zur Dämpfung der Volatilität | 166 |
E. Der Einfluss herkömmlicher Handelsaussetzungen auf das laufende Börsengeschehen | 169 |
I. Tägliche Handelsschließung und -eröffnung | 169 |
II. Handelsunterbrechungen für einzelne Aktien | 171 |
F. Fazit zur Vorteilhaftigkeit von Circuit Breakern aus empirischer Sicht | 174 |
Kapitel 6: Empirische Untersuchung der Effizienz von Handelsunterbrechungen nach Rule 80B | 176 |
A. Die Auslösung von Rule 80B im Oktober 1997 | 176 |
I. Rekonstruktion der Handelsereignisse | 177 |
II. Handelsanalyse und Interviews der SEC | 179 |
III. Untersuchungen des Orderflusses durch Goldstein / Kavajecz | 181 |
B. Beschreibung des Untersuchungsdesigns | 184 |
I. Zielsetzung und Ableitung von Hypothesen | 184 |
II. Datenbasis | 186 |
III. Volatilitätsmaß | 187 |
C. Gravitationshypothese | 188 |
I. Abbildung von Magneteffekten | 188 |
II. Beschreibung der Schätzgrößen | 189 |
III. Festlegung der Analyseintervalle | 192 |
IV. Statistische Eigenschaften der Paneldatensätze | 193 |
V. Die Ergebnisse der Schätzmodelle | 194 |
1. Regression nach dem OLS-Verfahren | 194 |
2. GLS-Schätzungen | 197 |
3. Schätzungen unter Berücksichtigung von Individualeffekten | 199 |
VI. Fazit zur Existenz eines Magneteffektes | 201 |
D. Überreaktionshypothese | 201 |
I. Annahme der Handelsberuhigung durch Rule 80B | 202 |
II. Parametrische Vergleichstests | 203 |
1. Testansatz und Beschreibung der Prüfgrößen | 203 |
2. Bildung der Prüfsample | 203 |
3. Testergebnisse | 204 |
III. Regressionsanalyse | 207 |
1. Ableitung der Modellgleichung | 207 |
2. Ergebnisse der Schätzungen | 209 |
IV. Fazit zum Cooling Off durch Rule 80B | 211 |
E. Informationshypothese | 212 |
I. Kursverzerrungen und Noise durch Handelsunterbrechungen | 212 |
II. Tests über die Autokorrelationskoeffizienten | 212 |
III. Untersuchung auf der Basis gleitender Durchschnitte | 214 |
IV. Fazit zur Verzögerung der Preisanpassung durch Rule 80B | 217 |
Kapitel 7: Zusammenfassung und Schlussfolgerungen | 218 |
A. Zur Effizienz von Circuit Breakern | 218 |
B. Zur Abwendung eines Börsencrashs | 222 |
Anhang | 224 |
Literaturverzeichnis | 233 |
Sachregister | 259 |