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Zinsen, Anleihen, Kredite

AutorKlaus Spremann, Pascal Gantenbein
VerlagDe Gruyter Oldenbourg
Erscheinungsjahr2014
Seitenanzahl368 Seiten
ISBN9783486853407
FormatePUB/PDF
KopierschutzWasserzeichen
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis34,95 EUR

This textbook deals with money markets and capital markets along with the management of retirement portfolios. It places a particular focus on interest rate formation, interest rate structure, interest models, and the evaluation of interest-bearing securities.



Em. Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Spremann (Universität St. Gallen); Prof. Dr. Pascal Gantenbein (Universität St. Gallen)

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Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis5
Vorwort, Inhalte, Berufe9
I Zinsen17
1 Kredit und Anleihe19
1.1 Grundbegriffe19
1.2 Kapitalmarkt28
1.3 Ergänzungen und Lernkontrolle39
2 Wert und Zinsstruktur43
2.1 Bewertung43
2.2 Zins und Zinsstruktur53
2.3 Kursänderungen61
2.4 Ergänzungen und Lernkontrolle66
3 Geld- und Kapitalmarkt69
3.1 Varianten69
3.2 Geldmarkt76
3.3 Securitization72
3.4 Geldpolitik87
3.5 Ergänzungen und Lernkontrolle95
4 Theorien und Paritäten101
4.1 Zinstheorien101
4.2 Paritäten – Zinsen und Inflation109
4.3 Paritäten – Preisniveaus und Währungsparitäten112
4.4 Ergänzung und Lernkontrolle117
5 Anleihen und Aktien121
5.1 Unsicherheit von Geldanlagen121
5.2 Simulation zur Prognose133
5.3 Ergänzung und Lernkontrolle139
6 Fremdwährungsanleihen141
6.1 Internationale Kapitalverflechtung141
6.2 Optimale Portfolios mit Fremdwährungsanleihen151
6.3 Fremdwährungsanleihen und Aktien154
6.4 Ergänzung und Lernkontrolle159
II Risiken163
7 Zinsmodelle165
7.1 Empirische Zinsmodelle165
7.2 Stochastische Zinsmodelle177
7.3 Ergänzungen und Lernkontrolle184
8 Duration189
8.1 Duration-Formel189
8.2 Zahlenbeispiele197
8.3 Die Duration spezieller Zinsinstrumente34
8.4 Ergänzung und Lernkontrolle204
9 Konvexität207
9.1 Duration-Matching207
9.2 Konvexität214
9.3 Ergänzungen und Fragen223
10 Swaps und Zinsfutures227
10.1 Zinsswaps227
10.2 Wofür Zinsswaps?233
10.3 Zinsfutures239
10.4 Ergänzungen und Fragen247
11 Zins- und Währungsrisiko249
11.1 Analyse des Währungsrisikos249
11.2 Diversifikation von Zins- und Währungsrisiko255
11.3 Ergänzungen und Fragen263
III Rating265
12 Distress und Default267
12.1 Risikovermeidung267
12.2 Fehlerquoten275
12.3 Sicherheiten283
12.4 Ergänzung und Lernkontrolle290
13 Kreditrisikoprämie293
13.1 Rating293
13.2 Risk-Adjusted-Pricing299
13.3 Credit Default Swaps304
13.4 Ergänzungen und Fragen313
14 Reserven319
14.1 ACRA-Reserve319
14.2 Ausfallverteilung328
14.3 Verlustverteilung336
14.4 Ausbau des Grundmodells338
14.5 Verallgemeinerungen343
14.6 Ergänzungen und Lernkontrolle351
Verzeichnisse355

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