Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten
Karsten Webel liefert einen Überblick über die in der Ökonometrie etablierten Erklärungsansätze für ein langes Gedächtnis und weist erstmals nach, dass auch ein Prozess, der in diesen Gebiet nahezu…