Varianzreduzierende Verfahren der Monte-Carlo-Simulation und deren Anwendung bei der Bewertung von Bandbreitenoptionen
Inhaltsangabe:Einleitung: Seit Anfang der achtziger Jahre werden an den internationalen Finanzmärkten immer wieder neue derivative Finanzinstrumente entwickelt, zu denen sich keine Bewertung anhand…