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Mit Asset Allocation vor Krisen absichern

Bedeutung und Effizienz während der Finanzkrise 2008

AutorThomas Wolff
VerlagDiplomica Verlag GmbH
Erscheinungsjahr2010
Seitenanzahl68 Seiten
ISBN9783836635240
FormatPDF
Kopierschutzkein Kopierschutz/DRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis9,00 EUR
Thema der vorliegenden Arbeit die Bedeutung der Asset Allocation im Retail-Bereich sowie deren Effizienz während der Finanzmarktkrise 2008. Einleitend wird die Problemstellung, Zielsetzung und Vorgehensweise definiert. Anschließend wird grundlegend auf die Begrifflichkeiten Asset Allocation, Rendite und Risiko eingegangen. Dabei wird die zusammenhängende Bedeutung thematisiert. Aufbauend erfolgte eine Skizzierung der Portfoliotheorie von Harry M. Markowitz. Die anschließende Definition sowie Kurzdarstellung der Finanzmarktkrise bildet die Überleitung zum Hauptteil. Schwerpunkt des Buches ist die Analyse einer großen deutschen Privatbank. Zunächst wird die allgemeine Umsetzung einer Asset Allocation-Strategie beschrieben und hinsichtlich ihrer Rentabilität erläutert. Anschließend erfolgt die Nachbildung eines Portfolios mit konkreten Anlageempfehlungen von der untersuchten Bank. Diese werden in einem Vergleich den Marktbewegungen gegenüber gestellt, um die Effizienz für den Anleger beurteilen zu können. Die Erkenntnisse erlauben abschließend Handlungsempfehlungen an die analysierte Bank geben zukönnen. Mit einem Resümee werden die Ergebnisse der Arbeit gewürdigt.

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Blick ins Buch
Inhaltsverzeichnis
Mit Asset Allocation vor Krisen absichern1
Inhalt4
Abkürzungsverzeichnis6
Abbildungsverzeichnis7
1. Einleitung8
1.1 Problemstellung und Zielsetzung8
1.2 Aufbau und methodische Vorgehensweise8
2. Definition notwendiger Begrifflichkeiten10
2.1 Asset Allocation10
2.1.1 Strategische und Taktische Asset Allocation12
2.1.2 Beurteilung der Asset Allocation13
2.2 Rendite13
2.2.1 Begrifflichkeit im Zusammenhang des Portfoliomanagement14
2.2.2 Bestimmung und Qualität von Rendite15
2.3 Risiko17
2.3.1 Risikoverständnis17
2.3.2 Volatilität als zentrales Risikomaß in der Portfoliotheorie19
3. Harry Max Markowitz – Geburtsstunde der modernen Portfoliotheorie22
3.1 Das Portfolio-Selection-Modell22
3.2 Modellkritik in Hinblick auf die Transformation in die Praxis26
4. Eruierung der Finanzkrise27
4.1 Definition des Begriffs Subprime und dessen Einordnung in den Krisenverlauf27
4.2 Die Situation am US-amerikanischen Hypothekenmarkt in den Jahren 2000-200728
4.3 Skizzierung und Terminierung der Finanzkrise29
5. Die Asset Allocation im Retailbereich am Beispiel einer deutschen Großbank32
5.1 Abgrenzung von Retailbanking zum Private Wealth Management32
5.2 Die SAA der Bank32
5.2.1 Begriff des Musterdepots32
5.2.2 Überblick über die verschiedenen Musterdepots und Detailbetrachtung von „Konservativ“ und „Chance“33
5.2.3 Diagnose und Umsetzung des kundenadäquaten Musterdepots34
5.3 Performance-Messungen35
5.3.1 Beschränkungen der Performancemessung35
5.3.2 Makromessung anhand von Indizes36
5.3.3 Mikromessung anhand von Beispieldepots38
5.3.4 Komparativer Vergleich der Makro- und Mikro-Performance unter Einbeziehung der Marktentwicklung40
5.4 Handlungsempfehlungen41
6. Schlussbetrachtungen42
6.1 Fazit42
6.2 Ausblick43
Anhang45
Literaturverzeichnis63
Autorenprofil67

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