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Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten

AutorKarsten Webel
VerlagGabler Verlag
Erscheinungsjahr2010
Seitenanzahl103 Seiten
ISBN9783834989086
FormatPDF
KopierschutzDRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis46,99 EUR
Karsten Webel liefert einen Überblick über die in der Ökonometrie etablierten Erklärungsansätze für ein langes Gedächtnis und weist erstmals nach, dass auch ein Prozess, der in diesen Gebiet nahezu unbekannt ist, unter bestimmten Bedingungen ein langes Gedächtnis erzeugen kann.

Dr. Karsten Webel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Walter Krämer am Institut für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Technischen Universität Dortmund.

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Blick ins Buch
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort7
Danksagung9
Inhaltsverzeichnis11
Abbildungsverzeichnis12
1 Einleitung14
2 Langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten19
2.1 Definition von langem Gedächtnis26
2.2 Modellierung von langem Gedächtnis29
2.2.1 ARFIMA-Prozesse29
2.2.2 Die fraktionale Brownsche Bewegung33
2.3 Scheinbar langes Gedächtnis37
2.4 Strukturbruchmodelle40
2.4.1 Strukturbüche im Mittelwert40
2.4.2 Strukturbrüche in der bedingten Varianz44
3 Intermittierendes deterministisches Chaos49
3.1 Definition von deterministischem Chaos50
3.2 Definition von intermittierendem deterministischem Chaos55
3.3 Die invariante Dichte63
3.4 Reguläre Funktionen67
3.4.1 Polynomiale Funktionen68
3.4.2 Logarithmische Funktionen71
3.5 Cusp Funktionen75
3.5.1 Die achsensymmetrische Cusp Funktion75
3.5.2 Punktsymmetrische Cusp Funktionen78
4 Simulation von intermittierendem deterministischem Chaos88
5 Zusammenfassung und Ausblick98
Literatur101

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