Aus der Reihe: e-fellows.net stipendiaten-wissen 1225
Seitenanzahl
86 Seiten
ISBN
9783656962427
Format
PDF
Kopierschutz
kein Kopierschutz/DRM
Geräte
PC/MAC/eReader/Tablet
Preis
36,99 EUR
Diplomarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Mathematik - Sonstiges, Note: 1,1, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) (Institut für Stochastik), Veranstaltung: Finanzmathematik, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Risikomanagement in Unternehmen gewinnt zusehends an Bedeutung. Dies liegt an dem Wunsch der Unternehmen nach aktiver Steuerung und Kontrolle der eingegangenen Risiken, aber auch an strengeren Regulierungen durch den Gesetzgeber. So wurde als Reaktion auf die Finanzkrise ab dem Jahr 2007 das Reformpaket Basel III vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht beschlossen, das insbesondere eine verbesserte Risikodeckung bei Kreditinstituten vorschreibt. Aktiengesellschaften werden durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) zur Installation von Risikomanagement und -controlling verpflichtet. Ein wichtiger Aufgabenbereich im Risikomanagement ist die Risikobewertung. Risikomaße bieten die Möglichkeit, das Risiko verschiedener Finanzpositionen gegeneinander abzuwägen. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Finanzpositionen bekannt sind. Ein Risikomaß ordnet einer Finanzanlage eindeutig eine reelle Zahl zu. Eine größere Zahl beschreibt ein höheres Risiko und eine kleinere Zahl ein geringeres Risiko, so lässt sich das Risiko verschiedener Positionen miteinander vergleichen. Damit sich ein Risikomaß zur Risikomessung eignet, sollte es jedoch bestimmte Eigenschaften erfüllen. Typische Anforderungen sind Translationsinvarianz, Monotonie, Subadditivität und positive Homogenität, wodurch die Klasse kohärenter Risikomaße definiert wird. Ziel dieser Arbeit ist es, die Theorie der Risikomaße anhand der Beispiele Entropic Value-at-Risk und Sicherheitsäquivalente vorzustellen. Als Grundlage dienen die Artikel von Ahmadi-Javid (2012b) und Müller (2007), welche jedoch ergänzt und weiter ausgearbeitet wurden. Zunächst werden wir den Begriff eines Risikomaßes einführen und insbesondere auf kohärente und konvexe Risikomaße eingehen. Von Interesse ist die Möglichkeit der dualen Darstellung solcher Risikomaße. Danach widmen wir uns dem Entropic Value-at-Risk und den damit in Zusammenhang stehenden relativen Entropien. Den Abschluss bilden die aus der Erwartungsnutzentheorie bekannten Sicherheitsäquivalente und die Fragestellung, inwiefern sich diese als Risikomaße eignen.
Kaufen Sie hier:
Horizontale Tabs
Weitere E-Books zum Thema: Mathematik - Algorithmik - Arithmetik
Linearoptimierung wird als mathematische Methode innerhalb des Operations Research bei der Mengenplanung für Absatz und Produktion sowie für Transport-, Netzfluss- oder Maschinenbelegungs-Probleme…
Linearoptimierung wird als mathematische Methode innerhalb des Operations Research bei der Mengenplanung für Absatz und Produktion sowie für Transport-, Netzfluss- oder Maschinenbelegungs-Probleme…
Linearoptimierung wird als mathematische Methode innerhalb des Operations Research bei der Mengenplanung für Absatz und Produktion sowie für Transport-, Netzfluss- oder Maschinenbelegungs-Probleme…
Differenzialgleichungen in Theorie und Praxis Format: PDF
Im Anschluss an Vorlesungen in Analysis und Linearer Algebra folgen an nahezu allen technischen und wirtschaftswissenschaftlich orientierten Studiengängen an Hochschulen und Universitäten als eine…
Die Informatik entwickelt sich in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Häufig ist die Mathematik Grundlage von Neuerungen. Deshalb ist sie unverzichtbares Werkzeug jedes Informatikers und Pflichtfach…
Die Informatik entwickelt sich in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Häufig ist die Mathematik Grundlage von Neuerungen. Deshalb ist sie unverzichtbares Werkzeug jedes Informatikers und Pflichtfach…
Die Informatik entwickelt sich in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Häufig ist die Mathematik Grundlage von Neuerungen. Deshalb ist sie unverzichtbares Werkzeug jedes Informatikers und Pflichtfach…
Scientific Computing, Computational Intelligence und Computational Engineering sind zentrale Methoden der modernen Informationstechnik. Hinter diesen Begriffen stehen verschiedene Konzepte der…
Scientific Computing, Computational Intelligence und Computational Engineering sind zentrale Methoden der modernen Informationstechnik. Hinter diesen Begriffen stehen verschiedene Konzepte der…
Scientific Computing, Computational Intelligence und Computational Engineering sind zentrale Methoden der modernen Informationstechnik. Hinter diesen Begriffen stehen verschiedene Konzepte der…
Die Arneimittel Zeitung ist die Zeitung für Entscheider und Mitarbeiter in der Pharmabranche. Sie informiert branchenspezifisch über Gesundheits- und Arzneimittelpolitik, über Unternehmen und ...
Auszüge aller europäischen Patentanmeldungen in sechs Teilausgaben. Bibliographie, Hauptanspruch, wichtigste Zeichnung. Dokumentation des Hauptanspruchs in der Amtssprache der jeweiligen Anmeldung. ...
Freizeit- und Gastronomieführer mit umfangreichem Serviceteil, mehr als 700 Tipps und Adressen für Tag- und Nachtschwärmer
Bielefeld genießen Westfälisch und weltoffen – das zeichnet nicht ...
aktuelle Berichte zum Thema Burgen, Schlösser, Wehrbauten, Forschungsergebnisse zur Bau- und Kunstgeschichte, Denkmalpflege und Denkmalschutz
Seit ihrer Gründung 1899 gibt die Deutsche ...
mitteilungen für die Erzdiözese FreiburgUm Kindern aus armen Familien gute Perspektiven für eine eigenständige Lebensführung zu ermöglichen, muss die Kinderarmut in Deutschland nachhaltig ...
La Revista de Bayer CropScience para la Agricultura ModernaPflanzenschutzmagazin für den Landwirt, landwirtschaftlichen Berater, Händler und am Thema Interessierten mit umfassender ...
Zeitschrift für Vollstreckungs-, Zustellungs- und Kostenrecht
Die Deutsche Gerichtsvollzieher Zeitung (DGVZ) ist eine juristische Fachzeitschrift für das Vollstreckungs-, Zustellungs- und ...
Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Individualpsychologie e.V. (DGIP) für ihre Mitglieder Die Mitglieder der DGIP erhalten viermal jährlich das Mitteilungsblatt „DGIP-intern“ ...
elektrobörse handel gibt einen facettenreichen Überblick über den Elektrogerätemarkt: Produktneuheiten und -trends, Branchennachrichten, Interviews, Messeberichte uvm.. In den monatlichen ...