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Ermittlung von Risikobeiträgen in Kreditportfolios mit dem erweiterten Vasicek-Modell

AutorFranco Monaco
VerlagGRIN Verlag
Erscheinungsjahr2012
Seitenanzahl62 Seiten
ISBN9783656330356
FormatPDF
Kopierschutzkein Kopierschutz/DRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis17,99 EUR
Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Controlling, Universität Siegen, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit führt zunächst umfassend in das Kreditrisiko und den Value at Risk als Risikomaß ein, ehe im Anschluss das Kreditportfoliomodell von Vasicek in einer erweiterten Variante an einem Beispiel zum Einsatz kommt. Zum Ende wird der in dieser Masterarbeit untersuchte Ansatz zur Modellierung von Kreditausfällen mit dem Ansatz normalverteilter Kreditausfälle verglichen.

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