Bewertung von Collateralized Debt Obligations mit Hilfe verschiedener 1-Faktor-Copula-Modelle
Diplomarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Mathematik - Stochastik, Note: 1,3, Universität zu Köln (Mathematisches Institut), Sprache: Deutsch, Abstract: Kreditderivate und alle damit im…