Value at Risk, Expected Shortfall u.a. - Aktuelle mathematisch-statistische Methoden zur Quantifizierung von Kreditrisiken
Inhaltsangabe:Einleitung: In Anbetracht der weiterhin andauernden Finanzmarktkrise sowie der aufsichtsrechtlichen Entwicklungen in Bezug auf Basel II (bzw. die Weiterentwicklung unter Basel III) und…