Inhaltsangabe:Einleitung: In Anbetracht der weiterhin andauernden Finanzmarktkrise sowie der aufsichtsrechtlichen Entwicklungen in Bezug auf Basel II (bzw. die Weiterentwicklung unter Basel III) und die MaRisk ist das Risikomanagement der Banken und insbesondere die Methodik des Risikocontrollings verstärkt in den Fokus gerückt. In der vorliegenden Bachelorarbeit wird ein Überblick über aktuelle Methoden und Ansätze zur Quantifizierung und Steuerung insbesondere des Kreditrisikos gegeben, welches volumenmäßig die bedeutendste Risikoart ist. Neben einer Heranführung an die Methodik und die Hintergründe der verschiedenen Ansätze werden auch die bestehenden Kritikpunkte angesprochen. Im ersten Teil werden die gängigen Risikoarten sowie der Risikobegriff selbst definiert. Außerdem wird ein kurzer Überblick über den aufsichtsrechtlichen Rahmen (MaRisk, Basel II) und die zentralen Aufgaben des Risikomanagements gegeben. Anschließend folgt mit der Analyse der Methodik hinter den gängigen Verfahren zur Risikomessung der eigentliche Schwerpunkt der Arbeit. Untergliedert in die Punkte Grundlagen, Merkmale und Kritik werden die Konzepte des Value-at-Risk (mit einer Vorstellung von drei kommerziellen VaR-Modellen) und des Expected Shortfall dargestellt. Insbesondere das Problem der fehlenden Subadditivität des VaR wird beleuchtet und aufgezeigt, wie der Expected Shortfall diesbezüglich als Ergänzung zum VaR nutzbringend eingesetzt werden kann. Im dritten Teil wird anhand empirischer Daten aus den Jahresabschlüssen der Commerzbank untersucht, welche Methodik üblicherweise in der Praxis Anwendung findet. Abschließend folgt ein kurzes Fazit und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen und Fragestellungen.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: AbbildungsverzeichnisIII TabellenverzeichnisIV AbkürzungsverzeichnisV 1.Einleitung1 2.Theoretische Grundlagen2 2.1Definition der verschiedenen Risikobegriffe2 2.2Aufsichtrechtlicher Rahmen5 2.2.1Basel I und II5 2.2.2MaRisk und SolvV11 2.3Zentrale Aufgaben des Risikomanagements13 3.Aktuelle Methoden der Risikomessung16 3.1Kreditrisikorelevante Größen und Kennzahlen16 3.1.1Ausfallwahrscheinlichkeit16 3.1.2Ausfallhöhe und Verlustquote18 3.1.3Erwarteter Verlust19 3.1.4Unerwarteter Verlust19 3.2Value at Risk22 3.2.1Grundlagen23 3.2.2Vorstellung von drei kommerziellen VaR-Modellen29 3.2.3Merkmale33 3.2.4Kritik33 3.3Expected Shortfall36 3.3.1Grundlagen37 3.3.2Merkmale40 3.3.3Kritik40 4.Anwendung in [...]
Kaufen Sie hier:
Horizontale Tabs
Weitere E-Books zum Thema: Finanzierung - Bankwirtschaft - Kapital
Seit der Entstehung des Neuen Marktes haben Gründungsmanagement und Gründungsfinanzierung eine gänzlich neue Dynamik erfahren. In diesem Buch werden alle Facetten der Grü…
Seit der Entstehung des Neuen Marktes haben Gründungsmanagement und Gründungsfinanzierung eine gänzlich neue Dynamik erfahren. In diesem Buch werden alle Facetten der Grü…
Das Thema "Altersvorsorge" wird bei Investmentgesellschaften und Versicherungen weiterhin für dynamisches Wachstum sorgen. Der erweiterte gesetzliche Rahmen für die Anlagetätigkeit von…
Das Thema "Altersvorsorge" wird bei Investmentgesellschaften und Versicherungen weiterhin für dynamisches Wachstum sorgen. Der erweiterte gesetzliche Rahmen für die Anlagetätigkeit von…
Das Thema "Altersvorsorge" wird bei Investmentgesellschaften und Versicherungen weiterhin für dynamisches Wachstum sorgen. Der erweiterte gesetzliche Rahmen für die Anlagetätigkeit von…
Chance für den Mittelstand nach Basel II. Konzepte zur Bonitätsbeurteilung, Schlüssel zur Finanzierung Format: PDF
Eine gute Bonitätsnote wird zum Dreh- und Angelpunkt der Konditionen. Nur wer die Regeln kennt, nach denen Ratings erteilt werden, kann sich die Prüfverfahren vorbereiten.
Autor
Dr.…
Im Zuge der Bemühungen um einen einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraum, die sogenannte Single Euro Payment Area, gewinnt der bargeldlose Zahlungsverkehr auch im Retailbereich zunehmend an…
Im Zuge der Bemühungen um einen einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraum, die sogenannte Single Euro Payment Area, gewinnt der bargeldlose Zahlungsverkehr auch im Retailbereich zunehmend an…
Im Zuge der Bemühungen um einen einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraum, die sogenannte Single Euro Payment Area, gewinnt der bargeldlose Zahlungsverkehr auch im Retailbereich zunehmend an…
Im Zuge der Bemühungen um einen einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraum, die sogenannte Single Euro Payment Area, gewinnt der bargeldlose Zahlungsverkehr auch im Retailbereich zunehmend an…
Altenheim ist die Fachzeitschrift für Träger, Heimleitungen und leitende Mitarbeiter/innen der teilstationären und stationären Altenhilfe. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Einrichtung zu ...
Medizin und Gesundheit Aktuell zu Konzepten, Forschung, Therapie, Diagnostik und Klinik
Seit April 1991 erscheint regelmäßig eine monatliche Fachzeitschrift für den jungen niedergelassenen ...
Baumarkt enthält eine ausführliche jährliche Konjunkturanalyse des deutschen Baumarktes und stellt die wichtigsten Ergebnisse des abgelaufenen Baujahres in vielen Zahlen und Fakten zusammen. Auf ...
CE-Markt ist Pflichtlektüre in der Unterhaltungselektronik-Branche. Die Vermarktung von Home und Mobile Electronics mit den besten Verkaufsargumenten und Verkaufsstrategien gehören ebenso zum ...
Die COMPUTERWOCHE berichtet schnell und detailliert über alle Belange der Informations- und Kommunikationstechnik in Unternehmen – über Trends, neue Technologien, Produkte und Märkte. IT-Manager ...
Lesen Sie aktuelle Reportagen und Hintergrundberichte über das weltweite Engagement von Christinnen und Christen. Erhalten Sie kompakte Informationen zu den Themen Mission, Kirchen und Christen in ...
Das Magazin der christlichen Gewerkschaften: Christliche Gewerkschaft Metall (CGM) Christliche Gewerkschaft Deutscher Eisenbahner (CGDE) Christliche Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (CGBCE) ...
UL-Technik, UL-Flugbetrieb, Luftrecht, Reiseberichte, Verbandsinte.
Der Deutsche Ultraleichtflugverband e. V. - oder kurz DULV - wurde 1982 von ein paar Enthusiasten gegründet. Wegen der hohen ...
rfe-Elektrohändler ist die Fachzeitschrift für die CE- und Hausgeräte-Branche. Wichtige Themen sind: Aktuelle Entwicklungen in beiden Branchen, Waren- und Verkaufskunde, Reportagen über ...
VideoMarkt – besser unterhalten. VideoMarkt deckt die gesamte Videobranche ab: Videoverkauf, Videoverleih und digitale Distribution. Das komplette Serviceangebot von VideoMarkt unterstützt die ...