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Bewertung von Kreditportefeuilles

Autor	Markus Zimmermann
Verlag	GRIN Verlag
Erscheinungsjahr	2006
Seitenanzahl	21 Seiten
ISBN	9783638551816
Format	PDF
Kopierschutz	kein Kopierschutz
Geräte	PC/MAC/eReader/Tablet
Preis	4,99 EUR

Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Veranstaltung: Hauptesminar zum Bank- und Börsenwesen, 29 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Mit den neuen Baseler Eigenkapitalvorschriften (Basel II) haben Banken in Zukunft die Möglichkeit, verschiedenste Verfahren zur Bewertung von Kreditportefeuilles zu verwenden. Diese Modellansätze sind jedoch nicht nur zur Berechnung des regulatorischen Eigenkapitals notwendig, sondern spielen auch für das Risikomanagement eines Kreditinstituts eine zentrale Rolle. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, die Bonität von Kunden und deren Rentabilität für die Bank zu ermitteln und eine risikoadäquatere Preisgestaltung zu erstellen. Dabei ist eine Differenzierung des Risikobegriffs von großer Bedeutung. Zu diesem Zweck wurden in den letzten Jahren zahlreiche Ansätze entwickelt. Die folgende Arbeit soll Aufschluss darüber geben, wie auf Basis von Basel II eine für das Kreditinstitut risikooptimale Bewertung von Kreditportefeuilles im Rahmen unterschiedlicher Verfahren vorzunehmen ist. In einem ersten Schritt erfolgt eine Einführung in die Problematik von Basel II sowie eine Beurteilung der damit verbundenen Auswirkungen auf das gesamte Kreditgewerbe. Anschließend werden auf Grundlage portfoliotheoretischer Ansätze die Methodik und Vorgehensweise bei der Bewertung von Kreditportefeuilles und dabei auftretende Schwierigkeiten näher betrachtet. Schließlich werden die in der Praxis entwickelten, relevanten Kreditrisikomodelle vorgestellt und untersucht, inwieweit diese einen Beitrag zur Umsetzung der neuen Eigenkapitalvereinbarungen im Kreditgewerbe leisten können.

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