Vorwort | 6 |
Inhaltsverzeichnis | 8 |
Tabellenverzeichnis | 11 |
Abbildungsverzeichnis | 12 |
Abkürzungsverzeichnis | 14 |
A. Einleitung | 16 |
B. Stochastischer Diskontfaktor | 20 |
I. Preisbildung von Anlagen | 20 |
1. Preisgleichung | 20 |
2. Renditegleichung | 24 |
3. Anlagen mit mehrmaligen Auszahlungen | 26 |
4. Vollständiger Kapitalmarkt | 28 |
5. Elementaranlage | 29 |
6. Zustandsbedingter Diskontfaktor | 31 |
II. Möglichkeiten zur Spezifikation des stochastischen Diskontfaktors |
33 |
1. Grenzwert intertemporalen Vermögens | 33 |
2. Finanzwirtschaftliche Modelle | 35 |
3. Makroökonomische Modelle | 37 |
4. Empirische Befunde zum konsumbasierten Standardmodell | 39 |
5. Modifikationen des konsumbasierten Standardmodells auf Basis von Untrennbarkeiten im |
42 |
6. Empirische Relevanz des Zinses und der Risikoprämie | 48 |
C. Das neuartige konsumbasierte Modell zur Preisbildung von Kapitalanlagen |
51 |
I. Neuartigkeit | 51 |
II. Annahmen | 53 |
1. Tauschwirtschaft | 53 |
2. Ausstattung | 54 |
3. Konsumplan | 55 |
III. Präferenzen und Restriktionen | 57 |
1. Präferenzen im neuartigen konsumbasierten Modell | 57 |
2. Restriktionen im neuartigen konsumbasierten Modell | 59 |
IV. Optimierung | 60 |
1. Intratemporale Optimierung | 60 |
2. Ausgangspunkt der intertemporalen Optimierung | 66 |
3. Analyse der konstanten Zeitpräferenzrate | 67 |
4. Analyse der intertemporalen Optimierung | 70 |
V. Die neuartige Spezifikation des stochastischen Diskontfaktors | 74 |
VI. Gleichgewichtsanalyse | 79 |
1. Gleichgewicht | 79 |
2. Repräsentatives Wirtschaftssubjekt | 81 |
3. Gleichgewichtiger Zins | 84 |
4. Gleichgewichtige Risikoprämie | 88 |
D. Empirische Datenanalyse | 91 |
I. Auswahl empirischer Repräsentanten und Methoden zur Renditeberechnung |
91 |
II. Empirische Repräsentanten der theoretischen Renditegrößen | 93 |
1. Stichprobe realer Jahresrenditen | 93 |
2. Mittlere Jahresrenditen | 99 |
3. Mittlere Jahresüberschussrenditen | 101 |
4. Mittlerer realer Zins | 107 |
III. Empirische Repräsentanten der theoretischen Konsumgrößen | 110 |
1. Die beiden theoretischen Konsumgrößen | 110 |
2. Konstruktion der beiden empirischen Repräsentanten | 110 |
3. Jahreswachstumsraten absoluter und relativer Pro-Kopf-Konsumausgaben |
113 |
E. Schätzung der stochastischen Euler-Gleichung sowie Prognose des Zinses und der Risikoprämie |
118 |
I. Vorgehensweise | 118 |
II. Die Verallgemeinerte Momentenmethode | 118 |
1. Allgemeines | 118 |
2. Verfahrensweise der GMM | 119 |
III. Schätzung | 121 |
1. Formulierung der Orthogonalbedingungen | 121 |
2. Optimale Gewichtungsmatrix | 125 |
3. Teststatistik | 127 |
4. Rechnergestützter Lösungsprozess | 130 |
5. Ergebnisse der GMM-Schätzung | 131 |
IV. Prognose | 135 |
1. Grundlagen zur Logarithmierung der stochastischen Euler-Gleichung | 135 |
2. Logarithmischer Zins und logarithmische Risikoprämie im neuartigen konsumbasierten Modell |
136 |
3. Logarithmischer Zins und logarithmische Risikoprämie im konsumbasierten Standardmodell |
140 |
4. Langfristiger logarithmischer Zins und langfristige logarithmische Risikoprämie |
142 |
F. Ansatzpunkte zur Verringerung der Diskrepanz zwischen Theorie und Empirie |
146 |
I. Modellbezogene Ansatzpunkte | 146 |
II. Ansatzpunkte in der Empirie | 150 |
G. Zusammenfassung | 152 |
Literaturverzeichnis | 155 |
Personen- und Sachregister | 162 |