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Inkonsistenzen im mathematischen Formelwerk in Solvency 2

AutorJens Splettstößer
VerlagGRIN Verlag
Erscheinungsjahr2016
Seitenanzahl60 Seiten
ISBN9783668243958
FormatPDF
Kopierschutzkein Kopierschutz/DRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis29,99 EUR
Diplomarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Mathematik - Sonstiges, Note: 1,3, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist die Darlegung der Inkonsistenzen in dem Standardmodell, die im Wesentlichen durch zwei Umstände entstehen. Die verwendete Wurzelformel zur Bestimmung des Gesamt-SCR aggregiert die einzelnen Risiken mit Hilfe der Korrelation. Dadurch wird im Allgemeinen die gemeinsame Verteilung nicht eindeutig bestimmt. Durch diesen Umstand unter- bzw. überschätzt die Wurzelformel den wahren SCR für viele Verteilungen. Im Allgemeinen ist das verwendete Risikomaß Value-at-Risk nicht subadditiv und somit nicht kohärent, wodurch ein falscher Diversifikationseffekt auftritt.

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