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Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten

AutorPeter Sauerbier
VerlagDUV Deutscher Universitäts-Verlag
Erscheinungsjahr2007
Seitenanzahl205 Seiten
ISBN9783835094802
FormatPDF
KopierschutzDRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis66,99 EUR
Peter Sauerbier untersucht die Eigenschaften von Liquiditätsspreads auf Anleihemärkten und entwickelt ein Gleichgewichtsmodell mit heterogenen Investoren, denen Anleihen mit unterschiedlicher Liquidität zu Anlagezwecken zur Verfügung stehen. Der gewählte Modellrahmen erlaubt es insbesondere, die Auswirkungen von Zinsunsicherheit und der endlichen Laufzeit von Anleihen zu analysieren.

Dr. Peter Sauerbier promovierte bei Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Bühler am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Finanzierung der Universität Mannheim. Er ist Financial Engineer und Derivatehändler bei der DekaBank, Frankfurt.

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Inhaltsverzeichnis
Vorwort9
Inhaltsverzeichnis11
Abbildungsverzeichnis15
Tabellenverzeichnis18
Abkürzungverzeichnis19
Kapitel 1 Einleitung20
Kapitel 2 Modellierung von Liquidität25
Kapitel 3 Dynamisches Gleichgewichtsmodell zur Bestimmung von Liquiditätsspreads in illiquiden Anleihemarkten81
Kapitel 4 Eigenschaften des Liquiditätsspreads107
Kapitel 5 Empirische Untersuchung von Liquiditätsspreads158
Kapitel 6 Fazit und Ausblick184
Anhang A Herleitung der Euler- Gleichungen im zeitdiskreten Portfoliowahlmodell190
A. l Euler- Gleichungen im Fall eines vollkommenen Finanzmarkts191
B. l Optimales Verhalten des langfristigen Investors nach Abschnitt 3.3.1195
B. 2 Vergleich mit dem reduzierten Modell aus Abschnitt 3.3.2199

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