Inhaltsangabe:Problemstellung: Bei Einheitspreisen endet die Kreditvergabebereitschaft bei schwächeren Bonitäten und in konjunkturschwachen Zeiten sehr früh. Die neuen Baseler Eigenkapitalvorschriften (Basel II) fordern eine höhere Übereinstimmung von regulatorischem und ökonomischem Kapital. Dieses Ziel soll unter anderem durch eine genauere Bestimmung des Kreditrisikos und eine risikoadäquate Bepreisung der Kredite erreicht werden. Für „significant banks“ sieht dabei der sogenannte Internal-Ratings-Based-Approach (IRB-Ansatz) in seiner Standardausprägung die Einrichtung interner Ratingsysteme zur Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit vor. In der fortgeschrittenen Ausprägung wird zusätzlich die Entwicklung interner Kreditrisikomodelle gefordert, die weitere Komponenten des Kreditrisikos schätzen können. Für die Modellierung des Adressenausfallrisikos im Zeitablauf sind im Rahmen von internen Ratingsystemen zwei Idealtypen zu unterscheiden: Point-in-Time (PIT) und Through-the-Cycle (TTC). Die Risikoschätzungen von Point-in-Time-Ratingsystemen schwanken im Zeitablauf stark in Abhängigkeit von konjunkturellen Einflüssen. Through-the-Cycle-Systeme hingegen streben eine (relative) Stabilität der Klassifizierung über den gesamten Konjunkturzyklus an. In vielen Kreditrisikomodellen werden die Ratingdaten weiterverarbeitet. Die Zyklizität dieser Modelle hängt somit auch von der Art des gewählten Ratinginputs ab. Wie kann eine Bank diese zyklischen Effekte in ihrer Risikosteuerung berücksichtigen? Nach einer kurzen Klärung der Frage, inwiefern Schwankungen im Zeitablauf ein Problem der Kreditrisikomessung darstellen, werden die beiden Rating-Paradigmen charakterisiert. Danach wird anhand von Problemfeldern der Kreditrisikosteuerung untersucht, welcher der Ansätze für die bankinterne Ermittlung des Kreditrisikos geeignet erscheint. Diese Grundfragen umfassen Eigenkapitalunterlegung, (Risiko-)-Kapitalallokation und Kreditbepreisung und werden als Anwendungszwecke von Ratingverfahren und Risikomodellen aufgefasst. Das Hauptaugenmerk liegt auf den beiden letzteren Punkten. Vor- und Nachteile möglicher Ausgestaltungen werden dann ausgehend von spezifischen Anforderungen und praktischen Restriktionen der beiden Problemkreise diskutiert.Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: Abkürzungs- und SymbolverzeichnisIV AbbildungsverzeichnisV 1.Einführung1 1.1Problemstellung und Vorgehensweise1 1.2Eingrenzungen und Definitionen2 2.Behandlung zyklischer [...]
Florian Hock, geboren 1982, ist Kreditanalyst im Team Risk Management Project Finance der LBBW in Stuttgart. Er ist verantwortlich für die Analyse und Votierung internationaler Projektfinanzierungen im Bereich Infrastruktur, Energie und PPP/PFI. Zuvor war er für die LBBW in Stuttgart und London als Kreditanalyst für Unternehmen aus Frankreich, den Beneluxstaaten, Afrika und dem Mittleren Osten tätig. Florian Hock hat Betriebswirtschaft an der Berufsakademie Stuttgart studiert. Mit seiner Diplomarbeit erzielte er den 1. Platz in der Kategorie „Bachelor Theses und Diplomarbeiten von Berufsakademien“ des DZ Bank Karrierepreises 2006.
Kaufen Sie hier:
Horizontale Tabs
Weitere E-Books zum Thema: Finanzierung - Bankwirtschaft - Kapital
Seit der Entstehung des Neuen Marktes haben Gründungsmanagement und Gründungsfinanzierung eine gänzlich neue Dynamik erfahren. In diesem Buch werden alle Facetten der Grü…
Seit der Entstehung des Neuen Marktes haben Gründungsmanagement und Gründungsfinanzierung eine gänzlich neue Dynamik erfahren. In diesem Buch werden alle Facetten der Grü…
Das Thema "Altersvorsorge" wird bei Investmentgesellschaften und Versicherungen weiterhin für dynamisches Wachstum sorgen. Der erweiterte gesetzliche Rahmen für die Anlagetätigkeit von…
Das Thema "Altersvorsorge" wird bei Investmentgesellschaften und Versicherungen weiterhin für dynamisches Wachstum sorgen. Der erweiterte gesetzliche Rahmen für die Anlagetätigkeit von…
Das Thema "Altersvorsorge" wird bei Investmentgesellschaften und Versicherungen weiterhin für dynamisches Wachstum sorgen. Der erweiterte gesetzliche Rahmen für die Anlagetätigkeit von…
Chance für den Mittelstand nach Basel II. Konzepte zur Bonitätsbeurteilung, Schlüssel zur Finanzierung Format: PDF
Eine gute Bonitätsnote wird zum Dreh- und Angelpunkt der Konditionen. Nur wer die Regeln kennt, nach denen Ratings erteilt werden, kann sich die Prüfverfahren vorbereiten.
Autor
Dr.…
Im Zuge der Bemühungen um einen einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraum, die sogenannte Single Euro Payment Area, gewinnt der bargeldlose Zahlungsverkehr auch im Retailbereich zunehmend an…
Im Zuge der Bemühungen um einen einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraum, die sogenannte Single Euro Payment Area, gewinnt der bargeldlose Zahlungsverkehr auch im Retailbereich zunehmend an…
Im Zuge der Bemühungen um einen einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraum, die sogenannte Single Euro Payment Area, gewinnt der bargeldlose Zahlungsverkehr auch im Retailbereich zunehmend an…
Im Zuge der Bemühungen um einen einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraum, die sogenannte Single Euro Payment Area, gewinnt der bargeldlose Zahlungsverkehr auch im Retailbereich zunehmend an…
Medizin und Gesundheit Aktuell zu Konzepten, Forschung, Therapie, Diagnostik und Klinik
Seit April 1991 erscheint regelmäßig eine monatliche Fachzeitschrift für den jungen niedergelassenen ...
Das artist window stellt Künstler bzw. deren Werke vor und gibt somit einen Einblick in die Ateliers und Werkstätten der Kunstschaffenden. Das besondere am artist window ist, dass die ...
Das arznei-telegramm® informiert bereits im 53. Jahrgang Ärzte, Apotheker und andere Heilberufe über Nutzen und Risiken von Arzneimitteln. Das arznei-telegramm® ist neutral und ...
Die herstellerunabhängige Fachzeitschrift wendet sich an alle Anwender und Entscheider, die mit Softwarelösungen von Autodesk arbeiten. Das Magazin gibt praktische ...
Für diese Fachzeitschrift arbeiten namhafte Persönlichkeiten aus den verschiedenen Fotschungs-, Lehr- und Praxisbereichen zusammen. Zu ihren Aufgaben gehören Prävention, Früherkennung, ...
Die COMPUTERWOCHE berichtet schnell und detailliert über alle Belange der Informations- und Kommunikationstechnik in Unternehmen – über Trends, neue Technologien, Produkte und Märkte. IT-Manager ...
Die Zeitschrift für Blas- und Spielleutemusik in NRW
- Informationen aus dem Volksmusikerbund NRW - Berichte aus 23 Kreisverbänden mit über 1000 Blasorchestern, Spielmanns- und Fanfarenzügen - ...
UL-Technik, UL-Flugbetrieb, Luftrecht, Reiseberichte, Verbandsinte.
Der Deutsche Ultraleichtflugverband e. V. - oder kurz DULV - wurde 1982 von ein paar Enthusiasten gegründet. Wegen der hohen ...
Deutschlands aktuelleste Finanz-Wochenzeitung
Jede Woche neu bietet €uro am Sonntag Antworten auf die wichtigsten Fragen zu den Themen Geldanlage und Vermögensaufbau. Auch komplexe Sachverhalte ...
Das unabhängige Magazin für Anwender und Entwickler, die mit dem Datenbankprogramm Claris FileMaker Pro arbeiten.
In jeder Ausgabe finden Sie von kompletten Lösungsschritten bis zu ...
