Geleitwort | 5 |
Vorwort | 7 |
Zusammenfassung | 8 |
Abstract | 10 |
Inhaltsverzeichnis | 11 |
Abbildungsverzeichnis | 16 |
Tabellenverzeichnis | 18 |
Kapitel 1 Einführung | 21 |
1.1 Zeitoptimale Portfolioselektion | 22 |
1.2 Rationale Entscheidungskriterien in der Portfoliotheorie | 27 |
1.3 Problemstellung | 33 |
1.4 Gang der Untersuchung | 36 |
Kapitel 2 Eine Entscheidungstheorie für zeitoptimale Entscheidungen | 40 |
2.1 Erwartungsnutzenprinzip für zeitoptimale Entscheidungen | 42 |
2.1.1 Die Axiome | 44 |
2.1.2 Das Erwartungsnutzenprinzip | 46 |
2.1.3 Das Monotonieaxiom ”früher ist besser“ | 47 |
2.2 Warum ist früher besser? | 49 |
2.2.1 Das Zinsargument | 50 |
2.2.2 Psychologische Erkärungsansätze | 51 |
2.2.3 Evolutionstheoretische Erklärungsansätze | 53 |
2.2.4 Neurowissenschaftliche Erklärungsansätze | 55 |
2.2.5 Erklärungsansätze auf Basis von Grenznutzenbetrachtungen | 57 |
2.3 Zur Relevanz lexikographischer Präferenzen | 59 |
2.4 Zur deskriptiven Validität des Erwartungsnutzenprinzips in klassischen gegenüber zeitoptimalen Anwendungen | 62 |
2.4.1 Das Unabhängigkeitsaxiom: Eine komparative Analyse | 63 |
2.4.2 Probabilistische Erwartungen: Eine komparative Analyse | 67 |
2.5 Risikoneigung und Risikoaversionsmaße über Zielerreichungszeiten | 71 |
2.5.1 Risikoneigung über Zielerreichungszeiten | 72 |
2.5.2 Risikoaversionsmaße über Zielerreichungszeiten | 73 |
2.5.3 Ausgewählte Klassen von Risikopräferenzen | 76 |
2.6 Zusammenfassung der Ergebnisse | 86 |
Kapitel 3 Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis der klassischen Zeitpräferenztheorie | 89 |
3.1 Die klassische Zeitpräferenztheorie | 90 |
3.2 Subjektive Diskontfunktion vs. Höhenpräferenzfunktion | 100 |
3.3 Höhenpräferenzfunktion vs. Risikonutzenfunktion | 104 |
3.4 Zusammenfassung der Ergebnisse | 109 |
Kapitel 4 Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis eines neuen St. Petersburg-Spiels | 111 |
4.1 Das klassische St. Petersburg-Spiel | 112 |
4.2 Ein St. Petersburg-Spiel über Zielerreichungszeiten | 114 |
4.3 Transformation des St. Petersburg-Spiels über Zielerreichungszeiten in eine klassische Entscheidungssituation | 116 |
4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse | 119 |
Kapitel 5 Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis ökonomischer Experimente | 121 |
5.1 Entscheidungsanalyse mit ökonomischen Experimenten | 122 |
5.2 Ökonomische Experimente zur Risikoneigung über Zielerreichungszeiten | 126 |
5.2.1 Interessierendes Entscheidungsverhalten | 126 |
5.2.2 Experimentell beobachtbares Verhalten | 128 |
5.2.3 Verwandte experimentelle Arbeiten | 131 |
5.3 Methodische Grundlagen | 137 |
5.3.1 Zur Gestaltung des Anreizsystems | 139 |
5.3.1.1 Reale finanzielle Anreize | 139 |
5.3.1.2 Random Lottery Incentive System | 143 |
5.3.1.3 Besonderheiten bei Experimenten zum Entscheidungsverhalten unter unsicheren Zielerreichungszeiten | 147 |
5.3.2 Kauf- vs. Verkaufsperspektive | 153 |
5.3.3 Wahl des Teilnehmerkreises | 155 |
5.4 Experimentelle Designs zur Messung absoluter und relativer Risikoaversion | 156 |
5.4.1 Ein Experiment mit Auswahlentscheidungen über Paaren von Lotterien | 157 |
5.4.2 Ein Experiment zu Sicherheitsäquivalenten | 162 |
5.4.2.1 Messung der Risikoneigung | 163 |
5.4.2.2 Becker-DeGroot-Marschak-Methode | 175 |
5.5 Experimentelle Erhebungen zur Messung absoluter und relativer Risikoaversion | 178 |
5.5.1 Erhebung mit Studierenden mit realen und hypothetischen Zahlungen | 178 |
5.5.1.1 Rahmenbedingungen | 178 |
5.5.1.2 Anreizsystem | 182 |
5.5.1.3 Treatments | 189 |
5.5.1.4 Umsetzung des Experiments mit Auswahlentscheidungen über Paaren von Lotterien | 192 |
5.5.1.5 Umsetzung des Experiments zu Sicherheitsäquivalenten | 195 |
5.5.2 Erhebung mit einem heterogenen Teilnehmerkreis und realen Zahlungen | 200 |
5.5.2.1 Rahmenbedingungen | 200 |
5.5.2.2 Anreizsystem | 202 |
5.5.2.3 Treatment | 204 |
5.5.2.4 Umsetzung des Experiments mit Auswahlentscheidungen über Paaren von Lotterien | 205 |
5.5.2.5 Umsetzung des Experiments zu Sicherheitsäquivalenten | 206 |
5.6 Ergebnisse | 206 |
5.6.1 Richtung der Zeitpräferenz | 207 |
5.6.2 Vorzeichen der Risikoneigung | 209 |
5.6.2.1 Ergebnisse des Experiments zu Auswahlentscheidungen | 209 |
5.6.2.2 Ergebnisse des Experiments zu Sicherheitsäquivalenten | 212 |
5.6.3 Treatment-Effekte | 214 |
5.6.3.1 Einfluss des Anreizsystems | 215 |
5.6.3.2 Einfluss der Reihenfolge der Entscheidungen | 217 |
5.6.3.3 Einfluss der Perspektive bei der Zuordnung von Sicherheitsäquivalenten | 218 |
5.6.3.4 Einfluss des Kalenderdatums | 220 |
5.6.4 Spezifikation der Risikonutzenfunktion | 222 |
5.6.4.1 Analyse unter Voraussetzung von CARA/CRRA | 222 |
5.6.4.2 Variation der absoluten und relativen Risikoneigung in t | 226 |
5.6.5 Erklärung der Risikoneigung durch beobachtbare Variablen | 235 |
5.7 Zusammenfassung der Ergebnisse | 242 |
Kapitel 6 Zusammenfassende Schlussbetrachtung | 245 |
6.1 Diskussion der Ergebnisse | 245 |
6.2 Ausblick | 253 |
Anhang A Zur Herleitung des Erwartungsnutzenprinzips | 256 |
A.1 Beweis zu Theorem 1: Existenz | 256 |
A.2 Beweis zu Theorem 2: Bestimmung bis auf eine Transformation | 259 |
Anhang B Zur Umsetzung der experimentellen Erhebungen | 260 |
B.1 Begleittext zu den ökonomischen Experimenten | 260 |
B.2 Graphische Darstellung der paarweisen Auswahlentscheidungen | 273 |
B.3 CARA/CRRA-Parameter in den paarweisen Auswahlentscheidungen | 274 |
Anhang C Zur statistischen Analyse der experimentellen Erhebungen | 275 |
C.1 Vorzeichen der Risikoneigung | 276 |
C.2 Paarweise Auswahlentscheidungen | 280 |
C.3 Zuordnung von Sicherheitsäquivalenten | 285 |
C.4 Treatment-Effekte | 290 |
C.5 Variation der absoluten und relativen Risikoneigung | 299 |
C.6 Zusammenhang von Risikoneigung und beobachtbaren Variablen | 303 |
C.7 Rohdaten | 306 |
Literaturverzeichnis | 317 |