Sie sind hier
E-Book

Stresstests im Risikomanagement von Banken nach der Finanzkrise

Ansatz für ein einfaches, inverses Kreditrisikostressverfahren

AutorWalter Hatak
VerlagGRIN Verlag
Erscheinungsjahr2013
Seitenanzahl91 Seiten
ISBN9783656550969
FormatePUB/PDF
Kopierschutzkein Kopierschutz/DRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis29,99 EUR
Diplomarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 2, Fachhochschule Wien (Financial Management), Veranstaltung: Risikomanagement, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Finanzkrise offenbarte, dass die in den Banken bereits etablierten Stresstests keine ausreichende Vorbereitung auf die Krise boten. Das schlechte Abschneiden der Risikomanagementsysteme konnte unter anderem auf die mangelnde Integration der Stresstests in die Risikosteuerung, sowie die Fokussierung auf historischen Daten zurückgeführt werden, wodurch wesentliche Risiken nicht adäquat berücksichtigt wurden. Mit dem Ziel, für künftige Krisen besser gerüstet zu sein, wurde deshalb durch die Aufsichtsbehörden mit dem inversen Stresstest eine völlig neue Methode zur Modellierung von Stressszenarien geschaffen. Im Gegensatz zu konventionellen Stresstests wird bei inversen Stresstests das Stressergebnis im Voraus definiert und anschließend werden jene Stressszenarien gesucht, die dieses Ergebnis auslösen würden. Die Umsetzung inverser Stresstests ist jedoch aufgrund der Vielzahl möglicher Szenarien entsprechend komplex und im Vergleich zu konventionellen Stresstests noch wenig erforscht. Deshalb ist es das Ziel dieser Diplomarbeit ein einfaches, inverses Kreditrisikostressverfahren zu identifizieren, das rasche und aussagekräftige Ergebnisse liefert. Bevor sich diese Diplomarbeit der praktischen Umsetzung eines solchen Kreditrisikostressverfahrens widmet, müssen jedoch zuerst die wesentlichen Risikofaktoren identifiziert werden sowie die Quantifizierung dieser Risiken mit VaR-Modellen im Standardszenario beschrieben werden, um ein Verständnis für die Notwendigkeit von Stresstests zu schaffen. Nach der Definition der Anforderungen an Stresstests werden jene Stresstestmethoden gegenübergestellt, die bereits vor der Finanzkrise im Einsatz waren. Dadurch soll der Vorteil der zusätzlichen Durchführung von inversen Stresstests näher gebracht werden. Anschließend erfolgt im analytischen Teil die Simulierung eines inversen Stresstests über das Kreditrisiko von insgesamt zehn Musterbanken, sowie die Ableitung eines inversen Stressverfahrens, das ohne iterative Berechnung unzähliger Szenarien die rasche Identifikation der relevanten Parameterveränderungen ermöglicht. Die Diplomarbeit endet mit der Zusammenfassung der gewonnen Erkenntnisse, sowie der Darstellung offener Punkte für zukünftige wissenschaftliche Arbeiten.

Kaufen Sie hier:

Horizontale Tabs

Blick ins Buch

Weitere E-Books zum Thema: Finanzierung - Bankwirtschaft - Kapital

Rating

E-Book Rating
Chance für den Mittelstand nach Basel II. Konzepte zur Bonitätsbeurteilung, Schlüssel zur Finanzierung Format: PDF

Eine gute Bonitätsnote wird zum Dreh- und Angelpunkt der Konditionen. Nur wer die Regeln kennt, nach denen Ratings erteilt werden, kann sich die Prüfverfahren vorbereiten. Autor Dr.…

Weitere Zeitschriften

Archiv und Wirtschaft

Archiv und Wirtschaft

"Archiv und Wirtschaft" ist die viermal jährlich erscheinende Verbandszeitschrift der Vereinigung der Wirtschaftsarchivarinnen und Wirtschaftsarchivare e. V. (VdW), in der seit 1967 rund 2.500 ...

Berufsstart Gehalt

Berufsstart Gehalt

»Berufsstart Gehalt« erscheint jährlich zum Sommersemester im Mai mit einer Auflage von 50.000 Exemplaren und ermöglicht Unternehmen sich bei Studenten und Absolventen mit einer ...

Burgen und Schlösser

Burgen und Schlösser

aktuelle Berichte zum Thema Burgen, Schlösser, Wehrbauten, Forschungsergebnisse zur Bau- und Kunstgeschichte, Denkmalpflege und Denkmalschutz Seit ihrer Gründung 1899 gibt die Deutsche ...

Die Versicherungspraxis

Die Versicherungspraxis

Behandlung versicherungsrelevanter Themen. Erfahren Sie mehr über den DVS. Der DVS Deutscher Versicherungs-Schutzverband e.V, Bonn, ist der Interessenvertreter der versicherungsnehmenden Wirtschaft. ...

e-commerce magazin

e-commerce magazin

e-commerce magazin Die Redaktion des e-commerce magazin versteht sich als Mittler zwischen Anbietern und Markt und berichtet unabhängig, kompetent und kritisch über ...

rfe-Elektrohändler

rfe-Elektrohändler

rfe-Elektrohändler ist die Fachzeitschrift für die CE- und Hausgeräte-Branche. Wichtige Themen sind: Aktuelle Entwicklungen in beiden Branchen, Waren- und Verkaufskunde, Reportagen über ...