Sie sind hier
E-Book

Value-at-Risk und Expected Shortfall zur Quantifizierung von Zinsrisiken

Ein exemplarischer Vergleich auf Basis der historischen Simulation

AutorStephan Mett
VerlagGRIN Verlag
Erscheinungsjahr2019
Seitenanzahl72 Seiten
ISBN9783668990951
FormatPDF
Kopierschutzkein Kopierschutz
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis29,99 EUR
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, FernUniversität Hagen (Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Bank- und Finanzwirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit vergleicht die beiden populären Risikomaße Value-at-Risk und Expected Shortfall bei der Quantifizierung des Zinsrisiko eines fiktiven Anleiheportfolios. Dazu wird im Kapitel 2 zunächst das Zinsrisiko definiert und auf seine Spezifik eingegangen. In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung der Zinsstrukturkurve für die Bewertung eines Portfolios herausgestellt. In Kapitel 3 werden beide Risikomaße charakterisiert sowie deren Stärken und Schwächen ausgearbeitet. Die Datenbasis für die sich anschließende Berechnung der Risikomaße liefert die historische Simulation, der sich Kapital 4 widmet. Auf dieser Grundlage werden die entsprechenden Risikomaße für das Beispielportfolio errechnet. Mit den gewonnenen Erkenntnissen wird in Kapital 5 ein abschließendes Fazit aus dem Vergleich der Risikomaße gezogen.

Kaufen Sie hier:

Horizontale Tabs

Blick ins Buch

Weitere E-Books zum Thema: Finanzierung - Bankwirtschaft - Kapital

Rating

E-Book Rating
Chance für den Mittelstand nach Basel II. Konzepte zur Bonitätsbeurteilung, Schlüssel zur Finanzierung Format: PDF

Eine gute Bonitätsnote wird zum Dreh- und Angelpunkt der Konditionen. Nur wer die Regeln kennt, nach denen Ratings erteilt werden, kann sich die Prüfverfahren vorbereiten. Autor Dr.…

Weitere Zeitschriften

Menschen. Inklusiv leben

Menschen. Inklusiv leben

MENSCHEN. das magazin informiert über Themen, die das Zusammenleben von Menschen in der Gesellschaft bestimmen -und dies konsequent aus Perspektive der Betroffenen. Die Menschen, um die es geht, ...

BIELEFELD GEHT AUS

BIELEFELD GEHT AUS

Freizeit- und Gastronomieführer mit umfangreichem Serviceteil, mehr als 700 Tipps und Adressen für Tag- und Nachtschwärmer Bielefeld genießen Westfälisch und weltoffen – das zeichnet nicht ...

Computerwoche

Computerwoche

Die COMPUTERWOCHE berichtet schnell und detailliert über alle Belange der Informations- und Kommunikationstechnik in Unternehmen – über Trends, neue Technologien, Produkte und Märkte. IT-Manager ...

Gastronomie Report

Gastronomie Report

News & Infos für die Gastronomie: Tipps, Trends und Ideen, Produkte aus aller Welt, Innovative Konzepte, Küchentechnik der Zukunft, Service mit Zusatznutzen und vieles mehr. Frech, offensiv, ...

DHS

DHS

Die Flugzeuge der NVA Neben unser F-40 Reihe, soll mit der DHS die Geschichte der "anderen" deutschen Luftwaffe, den Luftstreitkräften der Nationalen Volksarmee (NVA-LSK) der ehemaligen DDR ...

elektrobörse handel

elektrobörse handel

elektrobörse handel gibt einen facettenreichen Überblick über den Elektrogerätemarkt: Produktneuheiten und -trends, Branchennachrichten, Interviews, Messeberichte uvm.. In den monatlichen ...