Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Ziel der Diplomarbeit war es die neue Basler Eigenkapitalvereinbarung detailliert darzustellen und mit den bisher geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu vergleichen. Anhand der Vorgaben des Basler Ausschusses wurden im Folgenden zulässige statistische Defaultmodelle dargestellt. Es wurden Logitmodelle, parametrische und nichtparametrische diskriminanzanalytische Modelle zur Schätzung der Probability of Default (PD, Ausfallwahrscheinlichkeit) mit ihren theoretischen Grundlagen dargestellt. Anhand eines Datensatzes einer deutschen Großbank wurden die ermittelten Modelle miteinander verglichen und auf ihre Validität anhand von CAP-Kurven überprüft. Hierbei wurde aufgezeigt, in welchem Ausmaß das von Banken zu hinterlegende Eigenkapital von dem jeweils angewendeten statistischen Default-Modell abhängt. Die Arbeit wurde am Lehrstuhl für Statistik der Universität Regensburg angefertigt. Das daran angeschlossene Institut für Bankinformatik und Bankstrategie hat mich bei der Untersuchung wesentlich unterstützt. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: InhaltsverzeichnisIII AbbildungsverzeichnisV TabellenverzeichnisVII AbkürzungsverzeichnisX 1.Einleitung und Gang der Untersuchung1 1.1Einleitung1 1.2Gang der Untersuchung2 2.Bankaufsichtliche Behandlung von Kreditrisiken4 2.1Eigenkapitalunterlegungspflicht nach geltendem Recht4 2.2Darstellung der Neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung5 2.2.1Aufbau5 2.2.2Standardansatz6 2.2.3IRB-Basisansatz10 2.2.4IRB-Fortgeschrittenenansatz15 2.3Anforderungen an Rating Modelle nach Basel II16 2.3.1Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die IRBAnsätze16 2.3.2Voraussetzungen für die Zulassung des fortgeschrittenen IRB-Ansatzes17 3.Ausgewählte statistische Verfahren zur Ermittlung der schuldnerspezifischen PD19 3.1Logitmodell19 3.1.1Logit-Modelle mit linearen und nichtlinearen Einflussfaktoren19 3.1.2Nichtparametrische Logit-Modellierung24 3.2Diskrete Hazardratenmodelle26 3.2.1Überblick26 3.2.2Hazardratenmodelle mit zeitabhängigen Kovariablen28 3.3Diskriminanzanalytische Verfahren30 3.3.1Parametrische Diskriminanzanalyse30 3.3.2Nicht-Parametrische Diskriminanzanalyse32 3.4Prognosequalität der Modelle32 3.4.1Alpha- und Betafehler32 3.4.2Gini-Curve33 3.4.3Informations-Entropie35 4.Datenbeschreibung38 4.1Bemerkungen zum vorliegenden Datensatz38 4.2Deskriptive Darstellung der Daten38 4.3Verwendete Variablen zur Modellierung40 5.Empirische [...]
Seit der Entstehung des Neuen Marktes haben Gründungsmanagement und Gründungsfinanzierung eine gänzlich neue Dynamik erfahren. In diesem Buch werden alle Facetten der Grü…
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Das Thema "Altersvorsorge" wird bei Investmentgesellschaften und Versicherungen weiterhin für dynamisches Wachstum sorgen. Der erweiterte gesetzliche Rahmen für die Anlagetätigkeit von…
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Chance für den Mittelstand nach Basel II. Konzepte zur Bonitätsbeurteilung, Schlüssel zur Finanzierung Format: PDF
Eine gute Bonitätsnote wird zum Dreh- und Angelpunkt der Konditionen. Nur wer die Regeln kennt, nach denen Ratings erteilt werden, kann sich die Prüfverfahren vorbereiten.
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Im Zuge der Bemühungen um einen einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraum, die sogenannte Single Euro Payment Area, gewinnt der bargeldlose Zahlungsverkehr auch im Retailbereich zunehmend an…
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"Archiv und Wirtschaft" ist die viermal jährlich erscheinende Verbandszeitschrift der Vereinigung der Wirtschaftsarchivarinnen und Wirtschaftsarchivare e. V. (VdW), in der seit 1967 rund 2.500 ...
Für diese Fachzeitschrift arbeiten namhafte Persönlichkeiten aus den verschiedenen Fotschungs-, Lehr- und Praxisbereichen zusammen. Zu ihren Aufgaben gehören Prävention, Früherkennung, ...
Die Zeitschrift "Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung" erscheint seit 1968. Zuerst in der DDR, dort gegründet, nach 1989 dann bei verschiedenen Verlagen. Seit 1998 erscheint die Zeitschrift ...
Das Hauseigentum. Organ des Landesverbandes Haus & Grund Brandenburg.
Speziell für die neuen Bundesländer, mit regionalem Schwerpunkt Brandenburg. Systematische Grundlagenvermittlung, viele ...
dental:spiegel - Das Magazin für das erfolgreiche Praxisteam. Der dental:spiegel gehört zu den Top 5 der reichweitenstärksten Fachzeitschriften für Zahnärzte in Deutschland (laut LA-DENT 2011 ...
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