Sie sind hier
E-Book

Verfahren zum internen Rating und zur PD-Schätzung im Rahmen von Basel II

AutorStefan Eichmeier
Verlagdiplom.de
Erscheinungsjahr2003
Seitenanzahl97 Seiten
ISBN9783832470210
FormatPDF
Kopierschutzkein Kopierschutz/DRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis68,00 EUR
Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Ziel der Diplomarbeit war es die neue Basler Eigenkapitalvereinbarung detailliert darzustellen und mit den bisher geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu vergleichen. Anhand der Vorgaben des Basler Ausschusses wurden im Folgenden zulässige statistische Defaultmodelle dargestellt. Es wurden Logitmodelle, parametrische und nichtparametrische diskriminanzanalytische Modelle zur Schätzung der Probability of Default (PD, Ausfallwahrscheinlichkeit) mit ihren theoretischen Grundlagen dargestellt. Anhand eines Datensatzes einer deutschen Großbank wurden die ermittelten Modelle miteinander verglichen und auf ihre Validität anhand von CAP-Kurven überprüft. Hierbei wurde aufgezeigt, in welchem Ausmaß das von Banken zu hinterlegende Eigenkapital von dem jeweils angewendeten statistischen Default-Modell abhängt. Die Arbeit wurde am Lehrstuhl für Statistik der Universität Regensburg angefertigt. Das daran angeschlossene Institut für Bankinformatik und Bankstrategie hat mich bei der Untersuchung wesentlich unterstützt. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: InhaltsverzeichnisIII AbbildungsverzeichnisV TabellenverzeichnisVII AbkürzungsverzeichnisX 1.Einleitung und Gang der Untersuchung1 1.1Einleitung1 1.2Gang der Untersuchung2 2.Bankaufsichtliche Behandlung von Kreditrisiken4 2.1Eigenkapitalunterlegungspflicht nach geltendem Recht4 2.2Darstellung der Neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung5 2.2.1Aufbau5 2.2.2Standardansatz6 2.2.3IRB-Basisansatz10 2.2.4IRB-Fortgeschrittenenansatz15 2.3Anforderungen an Rating Modelle nach Basel II16 2.3.1Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die IRBAnsätze16 2.3.2Voraussetzungen für die Zulassung des fortgeschrittenen IRB-Ansatzes17 3.Ausgewählte statistische Verfahren zur Ermittlung der schuldnerspezifischen PD19 3.1Logitmodell19 3.1.1Logit-Modelle mit linearen und nichtlinearen Einflussfaktoren19 3.1.2Nichtparametrische Logit-Modellierung24 3.2Diskrete Hazardratenmodelle26 3.2.1Überblick26 3.2.2Hazardratenmodelle mit zeitabhängigen Kovariablen28 3.3Diskriminanzanalytische Verfahren30 3.3.1Parametrische Diskriminanzanalyse30 3.3.2Nicht-Parametrische Diskriminanzanalyse32 3.4Prognosequalität der Modelle32 3.4.1Alpha- und Betafehler32 3.4.2Gini-Curve33 3.4.3Informations-Entropie35 4.Datenbeschreibung38 4.1Bemerkungen zum vorliegenden Datensatz38 4.2Deskriptive Darstellung der Daten38 4.3Verwendete Variablen zur Modellierung40 5.Empirische [...]

Kaufen Sie hier:

Horizontale Tabs

Blick ins Buch

Weitere E-Books zum Thema: Finanzierung - Bankwirtschaft - Kapital

Rating

E-Book Rating
Chance für den Mittelstand nach Basel II. Konzepte zur Bonitätsbeurteilung, Schlüssel zur Finanzierung Format: PDF

Eine gute Bonitätsnote wird zum Dreh- und Angelpunkt der Konditionen. Nur wer die Regeln kennt, nach denen Ratings erteilt werden, kann sich die Prüfverfahren vorbereiten. Autor Dr.…

Weitere Zeitschriften

Menschen. Inklusiv leben

Menschen. Inklusiv leben

MENSCHEN. das magazin informiert über Themen, die das Zusammenleben von Menschen in der Gesellschaft bestimmen -und dies konsequent aus Perspektive der Betroffenen. Die Menschen, um die es geht, ...

Atalanta

Atalanta

Atalanta ist die Zeitschrift der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderung. Im Atalanta-Magazin werden Themen behandelt wie Wanderfalterforschung, Systematik, Taxonomie und Ökologie. ...

Card-Forum

Card-Forum

Card-Forum ist das marktführende Magazin im Themenbereich der kartengestützten Systeme für Zahlung und Identifikation, Telekommunikation und Kundenbindung sowie der damit verwandten und ...

Das Hauseigentum

Das Hauseigentum

Das Hauseigentum. Organ des Landesverbandes Haus & Grund Brandenburg. Speziell für die neuen Bundesländer, mit regionalem Schwerpunkt Brandenburg. Systematische Grundlagenvermittlung, viele ...

dental:spiegel

dental:spiegel

dental:spiegel - Das Magazin für das erfolgreiche Praxisteam. Der dental:spiegel gehört zu den Top 5 der reichweitenstärksten Fachzeitschriften für Zahnärzte in Deutschland (laut LA-DENT 2011 ...

IT-BUSINESS

IT-BUSINESS

IT-BUSINESS ist seit mehr als 25 Jahren die Fachzeitschrift für den IT-Markt Sie liefert 2-wöchentlich fundiert recherchierte Themen, praxisbezogene Fallstudien, aktuelle Hintergrundberichte aus ...