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Analyse von Investmentchancen im europäischen Aktienmarkt

Eine empirische Studie hinsichtlich der Kombination von Benchmarkineffizienz und taktischer Sektorallokation

AutorDunja Nawrath
VerlagGRIN Verlag
Erscheinungsjahr2008
Seitenanzahl109 Seiten
ISBN9783638009140
FormatPDF
Kopierschutzkein Kopierschutz
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis10,99 EUR
Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbesondere Investment, Portfoliomanagement und Alterssicherung), 48 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: In den empirischen Analysen wird ein zweistufiger Ansatz des Portfoliomanagements dargestellt, welcher ein klassisches Konzept aus der Portfoliomanagement-Praxis mit theoretischen Überlegungen verknüpft, um die Chance eines Portfoliomanagers zur Erzielung einer Überrendite zu erhöhen. Im ersten Schritt wird ein optimales Portfolio hergeleitet, welches durch das Verfahren der aktiven taktischen Sektorallokation mit unterschiedlichen Prognosestrategien erreicht werden kann. Der zweite Schritt besteht in der Analyse der verwendeten Benchmark. Mit Hilfe eines multivariaten Statistiktests wird die Mittelwert-Varianz-Effizienz ausgewählter europäischer Indizes überprüft. Falls die Analyse die verwendete Benchmark als ineffizient im Sinne des Mittelwert-Varianz-Prinzips identifiziert, besteht für den Portfoliomanager durch diese Kenntnis eine zusätzliche positive Wahrscheinlichkeit hinsichtlich der Überperformance des eigenen Portfolios über die Benchmark.

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