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Empirische Untersuchung des Parameterversagens von verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen

AutorJakob Gremmelmaier
Verlagdiplom.de
Erscheinungsjahr2014
Seitenanzahl124 Seiten
ISBN9783956363122
FormatPDF
Kopierschutzkein Kopierschutz
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis34,99 EUR
Die vorliegende Arbeit bezweckt die Normalverteilung von Aktienkursrenditen für den Zeitraum nach dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 zu untersuchen. Die Prämisse der Normalverteilung gilt als grundlegende Basis für verschiedene Modelle der Finanzmathematik. Insofern ist diese Annahme für die Validität der Modelle entscheidend. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde schwerpunktmäßig der Zusammenhang einer gültigen Normalverteilungsannahme mit einer genauen und adäquaten Risikomodellierung von Marktpreisrisiken untersucht. Dabei erweisen sich die im Vorfeld vermuteten Abweichungen von der Normalverteilung und die damit verbundenen Probleme bei der wahrheitsgemäßen Risikoabbildung und der adäquaten Risikoquantifizierung geringer als erwartet.

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