Sie sind hier
E-Book

Integriertes Risikomanagement - Top-Down-Ansätze mit Copulas

Top-Down-Ansätze mit Copulas

AutorMatthias Becker
VerlagGRIN Verlag
Erscheinungsjahr2009
Seitenanzahl87 Seiten
ISBN9783640428137
FormatPDF/ePUB
Kopierschutzkein Kopierschutz/DRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis24,99 EUR
Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Universität Osnabrück (Wirtschaftswissenschafte/BWL), Sprache: Deutsch, Abstract: Aktuell stehen Banken und andere Finanzdienstleistungsunternehmen vor der großen Herausforderung, sämtliche Risiken ihrer Geschäftstätigkeit in einem integrativen Rahmen zu erfassen. Neben Problemen qualitativer Natur - die auf die organisatorische Ausgestaltung des (integrierten) Risikomanagements (ab)zielen - umfasst dieses die anspruchsvolle Aufgabe einer konsistenten Risikoaggregation. In diesem Sinne meint integriertes Risikoma-nagement einen koordinierten Prozess, der darauf abzielt, Risiken über verschiedene Standorte, Geschäftsbereiche und Risikoarten unternehmensweit zu managen. Vor der Entstehung einer integrativen Managementidee war das Hauptaugenmerk von Banken und Aufsichtsbehörden auf Verfahren zur Risikomessung innerhalb einzelner Risikoarten gerichtet. Auslöser hierfür waren vor allem die Anforderungen des Neuen Basler Eigenkapitalakkords (Basel II) an die internen Ratingsysteme im Bereich Kreditrisiko sowie die erstmalige Pflicht zur Messung von operationellen Risiken. Dem Thema Risikointegration bzw. -aggregation wurde allenfalls eine untergeordnete Bedeutung zugemessen. Zur Überprüfung der Kapitaladäquanz wurde demzufolge überwiegend der von der Aufsichtsbehörde vorgegebene Building Block Approach angewandt, in dem Korrelations- und Diversifikationseffekte keine Berücksichtigung finden. Nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen Forschungsbeiträge auf diesem Gebiet ist die Notwendigkeit und Relevanz fortgeschrittener Ansätze zur Risikoaggregation mittlerweile sowohl bei Unternehmen als auch bei der Aufsicht gleichermaßen anerkannt. Zu diesen ambitionierten Methoden zählen vor allem die Bottom-Up- und die Top-Down-Ansätze. Durch die Einbeziehung interrisikospezifischer Korrelations- und Diversifikati-onseffekte zeichnen sich diese Verfahren durch eine erhöhte Risikosensivität im Vergleich zu den bisher verwendeten Standardmethoden aus. Obwohl sich derzeit noch keiner der diskutierten Ansätze als Standardverfahren herausgestellt hat, so werden den Top-Down-Verfahren diesbezüglich oftmals große Chancen eingeräumt. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Überblick über die aktuell diskutierten Top-Down-Ansätze und deren Modellierung zu geben, wobei auch die dem Verfahren zugrunde liegenden Copulamethodik einer genauen Analyse unterzogen wird. Zudem soll untersucht werden, welche Schritte zur Implementierung des Verfahrens nötig sind und welche Probleme diese für potentiellen Anwender nach sich ziehen können.

Kaufen Sie hier:

Horizontale Tabs

Blick ins Buch

Weitere E-Books zum Thema: Finanzierung - Bankwirtschaft - Kapital

Rating

E-Book Rating
Chance für den Mittelstand nach Basel II. Konzepte zur Bonitätsbeurteilung, Schlüssel zur Finanzierung Format: PDF

Eine gute Bonitätsnote wird zum Dreh- und Angelpunkt der Konditionen. Nur wer die Regeln kennt, nach denen Ratings erteilt werden, kann sich die Prüfverfahren vorbereiten. Autor Dr.…

Weitere Zeitschriften

Ärzte Zeitung

Ärzte Zeitung

Zielgruppe:  Niedergelassene Allgemeinmediziner, Praktiker und Internisten. Charakteristik:  Die Ärzte Zeitung liefert 3 x pro Woche bundesweit an niedergelassene Mediziner ...

Baumarkt

Baumarkt

Baumarkt enthält eine ausführliche jährliche Konjunkturanalyse des deutschen Baumarktes und stellt die wichtigsten Ergebnisse des abgelaufenen Baujahres in vielen Zahlen und Fakten zusammen. Auf ...

Berufsstart Bewerbung

Berufsstart Bewerbung

»Berufsstart Bewerbung« erscheint jährlich zum Wintersemester im November mit einer Auflage von 50.000 Exemplaren und ermöglicht Unternehmen sich bei Studenten und Absolventen mit einer ...

Card Forum International

Card Forum International

Card Forum International, Magazine for Card Technologies and Applications, is a leading source for information in the field of card-based payment systems, related technologies, and required reading ...

care konkret

care konkret

care konkret ist die Wochenzeitung für Entscheider in der Pflege. Ambulant wie stationär. Sie fasst topaktuelle Informationen und Hintergründe aus der Pflegebranche kompakt und kompetent für Sie ...

Computerwoche

Computerwoche

Die COMPUTERWOCHE berichtet schnell und detailliert über alle Belange der Informations- und Kommunikationstechnik in Unternehmen – über Trends, neue Technologien, Produkte und Märkte. IT-Manager ...

dima

dima

Bau und Einsatz von Werkzeugmaschinen für spangebende und spanlose sowie abtragende und umformende Fertigungsverfahren. dima - die maschine - bietet als Fachzeitschrift die Kommunikationsplattform ...

IT-BUSINESS

IT-BUSINESS

IT-BUSINESS ist seit mehr als 25 Jahren die Fachzeitschrift für den IT-Markt Sie liefert 2-wöchentlich fundiert recherchierte Themen, praxisbezogene Fallstudien, aktuelle Hintergrundberichte aus ...

Euphorion

Euphorion

EUPHORION wurde 1894 gegründet und widmet sich als „Zeitschrift für Literaturgeschichte“ dem gesamten Fachgebiet der deutschen Philologie. Mindestens ein Heft pro Jahrgang ist für die ...