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Informationsgewinnung aus Optionspreisen

Eine empirische Analyse des US-Dollar/Euro- Wechselkurses

AutorNicole van de Locht
VerlagGabler Verlag
Erscheinungsjahr2011
Seitenanzahl211 Seiten
ISBN9783834994905
FormatPDF
KopierschutzDRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis54,99 EUR
Nicole van de Locht untersucht mit Hilfe der risikoneutralen Dichtefunktion, ob ein Peso-Problem die empirisch beobachtete Abweichung von der ungedeckten Zinsparität beim US-Dollar/Euro-Wechselkurs erklären kann. Außerdem analysiert die Autorin statistische Eigenschaften der risikoneutralen Dichtefunktion wie die Prognosefähigkeit im Vergleich zu bisher häufig verwendeten Prognosemodellen und die Grangerkausalitätsbeziehung zu Wechselkursrenditen.



Dr. Nicole van de Locht ist Dozentin an der Fontys Internationale Hogeschool Economie, Venlo, Niederlande.

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Blick ins Buch
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort6
Vorwort8
Inhaltsverzeichnis9
Abbildungsverzeichnis12
Tabellenverzeichnis14
1 Einleitung16
2 Grundlagen der Optionspreistheorie23
3 Extrahierung der risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion46
4 Anwendungsgebiete risikoneutraler Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen110
5 Empirische Untersuchungen139
6 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen202
Literaturverzeichnis205

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