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E-Book

Innovative Investmentstrategien

Handelstechniken für eine optimierte Portfoliodiversifikation

AutorClaus Hilpold, Dieter G. Kaiser
VerlagSpringer Gabler
Erscheinungsjahr2010
Seitenanzahl267 Seiten
ISBN9783834987495
FormatPDF
KopierschutzDRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis40,00 EUR
'Die Finanzkrise hat eines vollkommen deutlich gezeigt: Es reicht als Investor nicht aus, sein Kapital nur auf verschiedene Anlageklassen zu verteilen und in einer 'Long-only-Buy-and-Hold'-Variante zu kombinieren. (...). Das vorliegende Buch schafft Transparenz und Verständnis für diverse innovative Ansätze und ist ein sehr wichtiger Beitrag für eine erfolgreiche Kapitalanlage.'
Michael Busack
Geschäftsführender Gesellschafter Absolut Research GmbH, Herausgeber des Absolut|report und
Vorstand Bundesverband Alternative Investments (BAI) e. V., Bonn

'Das vorliegende Buch beschreibt in bemerkenswerter Detailgenauigkeit die bedeutendsten innovativen Anlagetechniken. Ergänzt durch ausführliche Beispiele aus dem Handelsbereich gelingt es den Autoren, die anspruchsvollen Investmentstrategien dem Leser prägnant und voll umfänglich verständlich zu machen.'
Dr. Roland Füss
Professor für Finanzwirtschaft, European Business School (EBS),
International University Schloss Reichartshausen

Auf Basis der informativen Kapitel des vorliegenden Buches wird eine immer größer werdende Anlegerschar komplexe Handelsstrategien nachvollziehen (...). Die Autoren tragen dazu bei, dass der Trend zu alternativen Geldanlagen weiter anhalten wird.'
Markus Mezger
Partner und Chief Investment Officer, Tiberius Asset Management AG

Claus Hilpold ist Geschäftsführer und Gründer der POLARIS Investment Advisory AG, Zürich, einem Unternehmen der Vontobel-Gruppe.
Dr. Dieter Kaiser ist Director Investment Management bei der Feri Institutional Advisors GmbH, Bad Homburg.

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Inhaltsverzeichnis
Geleitworte5
Vorwort8
Inhaltsverzeichnis11
Einleitung14
1. Managed Futures16
1.1 Deskription16
1.2 Modellarten30
1.2.1 Trendfolge-Modelle30
1.2.2 Gegentrend-Modelle34
1.2.3 Mustererkennungs-Modelle39
1.3 Handelsbeispiele45
1.3.1 Trendfolge45
1.3.2 Gegentrend47
1.4 Renditeund Risikobetrachtung50
1.4.1 Wertentwicklung50
1.4.2 Risikobetrachtung53
2. Volatilitäts-Arbitrage57
2.1 Deskription57
2.1.1 Historische Volatilität57
2.1.2 Implizite Volatilität59
2.1.3 Relevante Finanzinstrumente59
2.1.4 Die Griechen72
2.2 Handelsstrategien77
2.2.1 Direktionale Positionierungen77
2.2.2 Implizite versus realisierte Volatilität78
2.2.3 Volatilitätsoberflächen-Arbitrage86
2.2.4 Index-Dispersion Trading86
2.3 Handelsbeispiel93
2.4 Renditeund Risikobetrachtung96
2.4.1 Wertentwicklung96
2.4.2 Risikobetrachtung99
3. Long/Short Rohstoffe103
3.1 Deskription103
3.1.1 Rohstoffe als Anlageklasse109
3.1.2 Investitionsmöglichkeiten118
3.2 Investmentstrategien121
3.2.1 Direktionale Handelsstrategien122
3.2.2 Relative-Value-Strategien Inter-Commodity-Spreads123
3.3 Handelsbeispiele124
3.3.1 Crack-Spread124
3.3.2 Intra-Market und Kalender-Spread128
3.4 Renditeund Risikobetrachtung134
3.4.1 Wertentwicklung135
3.4.2 Risikobetrachtung137
4. Stromhandel142
4.1 Strom und seine Herstellung142
4.1.1 Eigenheiten beim Handel in Strom145
4.1.2 Der amerikanische Strommarkt149
4.1.3 Der europäische Strommarkt149
4.1.4 Der Stromhandel am Beispiel der EEX151
4.2 Handelsstrategien157
4.2.1 Spark-Spread157
4.2.2 Kalender-Spread160
4.2.3 Lokations-Spread164
4.3 Renditeund Risikobetrachtung168
4.3.1 Wertentwicklung169
4.3.2 Risikobetrachtung171
5. Distressed Securities175
5.1 Deskription175
5.2 Handelsbeispiel185
5.3 Renditeund Risikobetrachtung199
5.3.1 Wertentwicklung199
5.3.2 Risikobetrachtung202
6. Währungshandel205
6.1 Deskription205
6.2 Handelsstrategien210
6.2.1 Value-Strategien211
6.2.2 Carry-Trade-Strategien217
6.2.3 Momentum-Strategien223
6.3 Handelsbeispiel230
6.4 Renditeund Risikobetrachtung233
6.4.1 Wertentwicklung234
6.4.2 Risikobetrachtung236
7. Ausblick240
Abbildungsverzeichnis242
Tabellenverzeichnis248
Literaturverzeichnis252
Stichwortverzeichnis256
Die Autoren261

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