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Praxishandbuch Repos und Wertpapierdarlehen

AutorClaudia Schindler, Martin Hindelang
VerlagSpringer Gabler
Erscheinungsjahr2016
Seitenanzahl394 Seiten
ISBN9783834940230
FormatPDF
KopierschutzWasserzeichen/DRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis54,99 EUR
Der Inhalt des Buches deckt das Thema Wertpapierleihe/Wertpapierpensionsgeschäfte umfassend ab. Es vermittelt sowohl theoretische Produktkenntnisse (Produktbeschreibung, bilanzielle Abbildung, rechtliche Aspekte, Verträge, Risiken, steuerliche Behandlung, Netting und aufsichtsrechtliche Anforderungen, elektronische Handel- und Front-Office-Systeme, etc.) als auch praktische Einsatzmöglichkeiten bei Banken im Handel, Treasury sowie bei institutionellen Anlegern, wie Fonds, Versicherungen oder Hedge Fonds.

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Inhaltsverzeichnis
Geleitwort5
Vorwort6
Inhaltsverzeichnis10
1 Historische Entwicklung von Wertpapierdarlehen und Pensionsgeschäften (Repos)16
1.1 Entstehung und Wachstum der Wertpapierdarlehen – ein Überblick16
1.2 Entwicklung der Repogeschäfte – ein Überblick23
1.3 Historie der Wertpapierdarlehen und Repos in Deutschland28
Literatur32
2 Marktteilnehmer33
2.1 Marktteilnehmer bei Wertpapierdarlehen33
2.2 Marktteilnehmer bei Repogeschäften41
Literatur44
3 Wertpapierdarlehen im Überblick45
3.1 Produktbeschreibung46
3.2 Wertpapierdarlehensgeschäfte über Zins- und Dividendentermin57
3.3 Bilanzielle Darstellung60
3.4 Wertpapierdarlehen bei Kapitalanlagegesellschaftenbzw. Kapitalverwaltungsgesellschaften und Versicherungen –Besonderheiten65
3.5 Wertpapierdarlehenssysteme72
3.6 Anwendungsmöglichkeiten80
Literatur88
4 Wertpapierpensionsgeschäfte als Repo und Buy/Sell-Back91
4.1 Grundprinzip von Pensionsgeschäften92
4.2 Produktbeschreibung von Classic Reposund Buy/Sell-Back Transaktionen94
4.3 Vergleich von Wertpapierdarlehen, Classic Repo und Buy/Sell-Back118
4.4 Bilanzielle Darstellung von echten Pensionsgeschäften122
4.5 Margining bzw. Mark-to-market Bewertung von Repos126
4.6 Weitere Varianten von Repogeschäften140
4.7 Wirtschaftliche Aspekte von Repogeschäften156
Literatur166
5 Rechtliche Rahmenbedingungen168
5.1 Deutsche Rahmenverträge für Wertpapierdarlehenund Wertpapierpensionsgeschäfte (Repos)169
5.2 Internationale Verträge für Wertpapierdarlehen und Repos174
Literatur188
6 Risiken bei Wertpapierdarlehens- und Repogeschäften189
6.1 Kreditrisiken190
6.2 Liquiditätsrisiken194
6.3 Marktrisiken199
6.4 Rechtliche Risiken205
6.5 Operationelle Risiken209
Literatur213
7 Netting215
7.1 Formen des Nettings217
7.2 Nettingprozess bei zentralen Kontrahenten221
7.3 Netting unter Basel III221
Literatur224
8 Aufsichtsrechtliche Anforderungen225
8.1 Allgemein225
8.2 Kurzüberblick Historie (Basel I und II)226
8.3 Basel III227
8.4 Basel III – „einhalb“ (überarbeitete und beschlosseneLiquiditätsstandards für Banken zum Jahresanfang 2013)240
8.5 CRR (Capital Requirements Regulation)/CRD IV(Capital Requirements Directive) –Regulierungspaket zur Umsetzung von Basel III241
8.6 Inkrafttreten weiterer wesentlicher Teile des Reformpaketes und weitere Veröffentlichungen sowie Überlegungen zu einem (baldigen) Basel IV242
Literatur246
9 Formen des Handels, Clearings und Settlements249
9.1 Formen des Handels249
9.2 Clearing und Settlement258
Literatur273
10 Organisation, Aufbau und Segmente im Repogeschäft275
10.1 Special Collateral Trading276
10.2 General Collateral (GC)Trading279
10.3 Collateral Trading/ Collateral Management283
Literatur289
11 Einsatz von Repos und Wertpapiersachdarlehenim kurz- und längerfristigen Handel290
11.1 Kurzfristige Handelsstrategien292
11.2 Längerfristige Handelsstrategien311
11.3 Collateral Management (CM) und Collateral Trading (CT)319
11.4 Weitere Bausteine und Inhalte einer Gesamtbank-/Konzernsteuerung327
Literatur332
12 Repomärkte im Überblick333
12.1 Markt in den USA333
12.2 Gilt Repo Markt in Großbritannien340
12.3 Frankreich343
12.4 Italien346
12.5 Deutschland347
12.6 Wertpapierdarlehen in den europäischen Ländern350
Literatur353
13 Entwicklung des Repomarktes in Europa, Krisen, Tendenzen und Ausblick354
13.1 Entwicklung seit Einführung des Euro bis zum August 2007(Subprime-Krise)354
13.2 Finanzkrise und Repomarkt361
13.3 Ausblick: Der Repomarkt – wieder auf Wachstumskursoder wie geht es weiter zwischen den geplanten neuen Reformpaketenund Besteuerungsvorhaben?375
Literatur381
Glossar383

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