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Die Folgen der Finanzkrise für Regulierung und Eigenkapital - Evolution oder Revolution in der Versicherungsbranche?

AutorChristoph Schwarzbach, J.-Matthias von der Schulenburg, Norman Rudschuck
VerlagVerlag Versicherungswirtschaft
Erscheinungsjahr2012
ReiheKompetenzzentrum Versicherungswissenschaften 12
Seitenanzahl114 Seiten
ISBN9783862981748
FormatPDF
KopierschutzWasserzeichen/DRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis21,99 EUR
Im Gegensatz zum Bankensektor sind die direkten Folgen der Finanzkrise für die Versicherungswirtschaft relativ gering. Die indirekten Folgen der Wirtschaftskrise hingegen machen den Versicherern mehr zu schaffen. Eine anhaltende Niedrigzinsphase und die Probleme einzelner Staaten bereiten vor allem in der Lebens- und Rentenversicherung Probleme. Hinzu kommt die Umsetzung der europäischen Aufsichtsreform Solvency II ab 2013, die voraussichtlich auch für die Versicherer eine erhöhte Eigenkapitalunterlegung der eingegangenen Risiken fordern wird. In vier Kapitel werden die Beiträge der gleichnamigen Tagung, die am 03. November 2010 in Hannover stattfand, dokumentiert: 1. Eigenkapitalanforderungen unter Solvency II: Auswirkungen auf Versicherungs-Altbestände und deren Abwicklung; 2. Black-Scholes, marktkonsistente Bewertung und Risikomaße; 3. Die Griechenlandkrise - Credit Risk jetzt auch am europäischen Staatsanleihenmarkt?; 4. Versicherungsaufsicht und Eigenkapital-Anforderungen - Was lernen wir für die nächste Krise?; Der Tagungsband ist von besonderem Interesse für Mitarbeiter in Unternehmen, die sich an verantwortlicher Stelle mit Fragen des Risikomanagements und der Kapitalanlagen beschäftigen.

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Inhaltsverzeichnis
Die Folgen der Finanzkrise für Regulierung und Eigenkapital – Evolution oder Revolution in der Versicherungsbranche?1
Vorwort6
Inhalt10
1. Eigenkapitalanforderungen unter Solvency II: Auswirkungen auf Versicherungs-Altbestände und deren Abwicklung (Klaus Endres, Johannes von Mikulicz Radecki)12
1 Einführung in Altbestände / „Run off“14
2 Abwicklungsstrategien und Solvency II17
3 Run off am Beispiel der AXA Liabilities Managers (AXA LM)23
2. Black-Scholes, marktkonsistente Bewertung und Risikomaße26
1 Hintergrund28
2 Grundprinzipien des Financial Engineering30
2.1 Klassische Versicherungsmathematik vs. Finanzmathematik30
2.2 Ein einfaches Einperiodenmodell mit zwei Szenarien33
2.3 Ein einfaches Einperiodenmodell mit drei Zuständen40
2.4 Die risikoneutrale Bewertung im Überblick45
3 Black-Scholes-Modell48
4 Marktkonsistente Bewertung und MCEV57
5 Risikomaße61
Literatur68
3 Die Griechenlandkrise: - Credit Risk jetzt auch am europäischen Staatsanleihenmarkt?72
1 Einleitung74
2 Der US-Immobilienmarkt – Auslöser der europäischen Verschuldungskrise?75
3 Der „Fall Griechenland“76
4 Von PIIGS-Staaten und anderen Verdächtigen79
5 Neue Regeln für die Asset Allocation?82
6 Fazit87
Literatur88
4 Versicherungsaufsicht und Eigenkapital-Anforderungen: - Was lernen wir für die nächste Krise?90
1 Einleitung92
2 Eine „kleine“ Geschichte der Finanzkrise92
3 Versicherungsaufsicht und EK-Anforderungen heute97
4 Versicherungsaufsicht und EK-Anforderungen morgen99
5 Was lernen wir für die nächste Krise?104
Autoren106
Dr. Tobias Basse106
Dr. Klaus Endres106
Mario Gruppe106
Dr. Thomas Knispel107
Dr. Johannes von Mikulicz-Radecki107
Dr. Torsten Oletzky107
Prof. Dr. Gerhard Stahl108
Prof. Dr. Stefan Weber108
Das Kompetenzzentrum Versicherungswissenschaften110
The Competence Center for Risk and Insurance112
Schriftenreihe Kompetenzzentrum Versicherungswissenschaften114

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