Geleitwort | 7 |
Vorwort | 8 |
Inhaltsverzeichnis | 10 |
Abbildungsverzeichnis | 14 |
Tabellenverzeichnis | 15 |
Abkürzungsverzeichnis | 17 |
1 Einleitung | 20 |
1.1 Problemstellung | 20 |
1.2 Zielsetzung | 23 |
1.3 Aufbau der Arbeit | 24 |
2 Emerging Markets | 26 |
2.1 Definition und Charakterisierung von Emerging Markets | 26 |
2.2 Aktienmarktcharakteristika | 30 |
2.2.1 Marktgröße | 30 |
2.2.2 Marktaktivität | 32 |
2.3 Transparenz und Korruption | 34 |
2.4 Kapitalmarkteffizienz | 35 |
2.5 Finanzmarktintegration | 37 |
2.5.1 Marktsegmentierung vs. Marktintegration | 38 |
2.5.2 Barrieren der Finanzmarktintegration | 40 |
2.5.3 Messung des Integrationsgrades | 43 |
2.5.4 Integration der Emerging Markets (Europas) | 44 |
3 Unternehmensbewertung in Emerging Markets | 46 |
3.1 Grundlagen der Unternehmensbewertung126 | 47 |
3.1.1 Historische Entwicklung der Unternehmensbewertung127 | 47 |
3.1.2 Bewertungsanlässe und -funktionen | 49 |
3.1.3 Methoden der Unternehmensbewertung | 51 |
3.2 Bewertungsrelevante Charakteristika in Emerging Markets | 53 |
3.2.1 Risiken | 53 |
3.2.2 Verfügbarkeit von Informationen | 56 |
3.2.3 Entwicklungsstand des Kapitalmarktes188 | 56 |
3.3 Eignung der einzelnen Bewertungsmethoden in Emerging Markets | 57 |
3.3.1 Substanzwertverfahren | 57 |
3.3.2 Übergewinnverfahren | 60 |
3.3.3 Ertragswertverfahren | 61 |
3.3.4 Discounted-Cashflow (DCF)-Verfahren | 63 |
3.3.4.1 Grundlagen | 63 |
3.3.4.2 Cashflows | 65 |
3.3.4.3 Kapitalkosten261 | 68 |
3.3.5 Multiplikatorverfahren | 70 |
3.3.6 Realoptionsansatz | 72 |
3.3.7 Zusammenfassende Beurteilung der Bewertungsmethoden in Emerging Markets | 74 |
3.4 Zuschläge bzw. Abschläge | 76 |
3.4.1 Kontrolle | 76 |
3.4.2 Illiquidität | 78 |
4 Kapitalmarkttheoretische Risiko-Rendite-Betrachtung | 80 |
4.1 Risiko und Rendite | 80 |
4.2 Grundlagen der Kapitalmarktmodelle | 82 |
4.3 Capital Asset Pricing Model (CAPM) | 83 |
4.3.1 Grundlagen | 83 |
4.3.2 Beschreibung des Modells | 84 |
4.3.3 Empirische Evidenz des CAPM | 86 |
4.3.4 Modellvarianten bzw. -erweiterungen des CAPM | 90 |
4.4 Arbitrage Pricing Theory (APT) | 91 |
4.4.1 Grundlagen | 91 |
4.4.2 Faktorspezifikation | 93 |
4.4.2.1 Statistische Spezifikation der Faktoren | 95 |
4.4.2.2 Grundlagen der Vorabspezifikation | 96 |
4.4.2.3 Vorabspezifikation makroökonomischer Faktoren | 97 |
4.4.2.3.1 Grundlagen | 97 |
4.4.2.3.2 Faktorenauswahl | 97 |
4.4.2.3.3 Empirische Evidenz | 99 |
4.4.2.4 Vorabspezifikation fundamentaler Faktoren | 99 |
4.4.2.4.1 Grundlagen | 99 |
4.4.2.4.2 Faktorenauswahl | 99 |
4.4.2.4.3 Empirische Evidenz460 | 100 |
4.5 Globale vs. lokale Faktoren | 101 |
5 Risiko und Rendite in Emerging Markets | 104 |
5.1 Renditeeigenschaften in Emerging Markets | 104 |
5.1.1 Höhe | 105 |
5.1.2 Volatilität | 106 |
5.1.3 Normalverteilung | 107 |
5.1.4 Korrelation | 108 |
5.1.5 Zusammenfassung der Renditeeigenschaften | 110 |
5.2 Einflussgrößen erwarteter Renditen in Emerging Markets | 111 |
5.2.1 Risikofaktor(en) des CAPM | 112 |
5.2.2 Risikofaktoren der APT | 117 |
5.2.2.1 Makroökonomische Faktoren | 117 |
5.2.2.2 Fundamentale Faktoren | 121 |
5.2.3 Downside-Risikomaße | 124 |
6 Ermittlung der Eigenkapitalkosten bei der Unternehmensbewertung in Emerging Markets | 126 |
6.1 Grundlagen der Eigenkapitalkostenberechnung | 126 |
6.2 Problematik der Anwendung des traditionellen CAPM in EM | 127 |
6.2.1 Bestimmung des risikolosen Zinssatzes (Basiszinssatz) | 128 |
6.2.2 Bestimmung der Marktrisikoprämie | 129 |
6.2.3 Bestimmung des Beta-Faktors | 130 |
6.2.4 Annahmen des CAPM | 131 |
6.3 Modelle zur Berechnung der Eigenkapitalkosten in Emerging Markets | 132 |
6.3.1 CAPM-basierende Modelle | 132 |
6.3.1.1 Local CAPM (L-CAPM) | 133 |
6.3.1.2 Klassisches CAPM mit Inkludierung einer Länderrisikoprämie | 134 |
6.3.1.3 International CAPM (I-CAPM) | 136 |
6.3.1.4 Hybride CAPM-Modelle | 137 |
6.3.1.4.1 Lessard-Modell662 | 137 |
6.3.1.4.2 Godfrey-Espinosa-Modell664 | 138 |
6.3.1.4.3 Goldman-Sachs-Modell669 | 139 |
6.3.1.4.4 Damodaran-Modell673 | 140 |
6.3.1.4.5 Salomon-Smith-Barney-Modell678 | 141 |
6.3.2 APT | 142 |
6.3.3 Andere Modelle | 142 |
6.3.3.1 Erb-Harvey-Viskanta-Modell688 | 142 |
6.3.3.2 Estrada-Modell694 | 143 |
6.3.4 Vergleich der Modelle | 145 |
6.3.5 Vorgehensweise bei der Auswahl eines Modells | 146 |
7 Empirische Untersuchung der Einflussgrößen erwarteter Renditen in den Emerging Markets Europas | 149 |
7.1 Einführung | 149 |
7.2 Datengrundlage | 150 |
7.3 Forschungsmethodik | 153 |
7.4 CAPM | 156 |
7.4.1 Datenbasis | 156 |
7.4.2 Ergebnisse | 157 |
7.5 APT | 158 |
7.5.1 Auswahl und Berechnung der Faktoren | 158 |
7.5.2 Deskriptive Analyse der makroökonomischen Faktoren | 160 |
7.5.3 Modellspezifikation | 163 |
7.5.4 Ergebnisse | 163 |
7.6 Zusammenfassung der Ergebnisse | 166 |
8 Schlussbetrachtung | 168 |
8.1 Zusammenfassung der Arbeit | 168 |
8.2 Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die Praxis | 171 |
8.3 Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die weitere wissenschaftliche Forschung | 173 |
9 Anhang | 174 |
9.1 Renditeeigenschaften | 174 |
9.2 Deskriptive Statistik der makroökonomischen Variablen | 175 |
9.3 Korrelationsstruktur der makroökonomischen Variablen | 177 |
9.4 VIF für die makroökonomischen Faktoren | 180 |
Literaturverzeichnis | 181 |